2015年股票市场剧烈波动的影响因素研究--基于GARCH族模型和分位数回归方法的分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路及论文框架 | 第12-15页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第12-14页 |
| 1.3.2 论文框架 | 第14-15页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第15-16页 |
| 第二章 2015年政策事件对股市波动的影响 | 第16-22页 |
| 2.1 2015 年我国股市异常波动的基本情况 | 第16-17页 |
| 2.2 场外配资与股市波动 | 第17-19页 |
| 2.3 政策事件与股市波动 | 第19-22页 |
| 第三章 影响股票市场波动性因素的理论分析 | 第22-34页 |
| 3.1 融资融券对股市波动的影响 | 第22-26页 |
| 3.1.1 融资融券介绍 | 第22-24页 |
| 3.1.2 融资融券对市场波动的作用机制 | 第24-26页 |
| 3.2 股指期货对股市波动的影响 | 第26-30页 |
| 3.2.1 股指期货介绍 | 第26-28页 |
| 3.2.2 股指期货对市场波动的影响机制 | 第28-30页 |
| 3.3 投资者情绪对股市波动的影响 | 第30-34页 |
| 3.3.1 投资者情绪特征 | 第30-33页 |
| 3.3.2 投资者情绪指标的选取 | 第33页 |
| 3.3.3 投资者情绪影响股市波动的内在机制 | 第33-34页 |
| 第四章 影响股票市场波动性因素的实证分析 | 第34-53页 |
| 4.1 研究样本的选择及模型方法介绍 | 第34-38页 |
| 4.1.1 研究样本 | 第34页 |
| 4.1.2 GARCH族模型介绍 | 第34-37页 |
| 4.1.3 分位数回归介绍 | 第37-38页 |
| 4.2 描述性统计 | 第38-42页 |
| 4.3 平稳性检验 | 第42页 |
| 4.4 GARCH族模型分析 | 第42-47页 |
| 4.5 标准化回归分析 | 第47-49页 |
| 4.6 分位数回归分析 | 第49-51页 |
| 4.7 比较分析 | 第51-53页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第53-56页 |
| 5.1 结论 | 第53-54页 |
| 5.2 政策建议 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 后记 | 第59页 |
