| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 引言 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.1 石油期货价格发现功能综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 中国石油产业发展现状综述 | 第11页 |
| 1.2.3 石油价格波动对宏观经济影响的文献回顾 | 第11-12页 |
| 1.3 研究目标和拟解决的关键问题 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第12页 |
| 1.3.2 拟解决的关键问题 | 第12-13页 |
| 1.4 研究方法及可行性分析 | 第13-14页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第13页 |
| 1.4.2 可行性分析 | 第13-14页 |
| 1.5 论文结构安排 | 第14-15页 |
| 2 中国石油产业发展概述 | 第15-20页 |
| 2.1 中国石油产业发展现状 | 第15-16页 |
| 2.2 中国石油产业发展对宏观经济的影响 | 第16-17页 |
| 2.3 中国油价形成机制 | 第17-18页 |
| 2.4 中国石油产业存在的不足和缺陷 | 第18-20页 |
| 3 石油期货市场发展概述 | 第20-28页 |
| 3.1 国际石油期货市场发展概述 | 第20-23页 |
| 3.1.1 纽约商业交易所（NYMEX） | 第21-22页 |
| 3.1.2 伦敦国际石油交易所（IPE） | 第22-23页 |
| 3.2 中国石油期货市场发展概述 | 第23-24页 |
| 3.3 国际国内石油期货市场发展情况对比 | 第24-28页 |
| 3.3.1 石油期货品种少 | 第24页 |
| 3.3.2 石油期货交易量小 | 第24-26页 |
| 3.3.3 国内外石油期货价格走势对比 | 第26-28页 |
| 4 期货市场价格发现功能的理论分析 | 第28-36页 |
| 4.1 期货市场价格发现功能的理论分析 | 第28-31页 |
| 4.1.1 期货市场具有价格发现功能的原因 | 第28-29页 |
| 4.1.2 期货市场价格发现机制的理论基础 | 第29-31页 |
| 4.2 期货市场价格发现功能对产业发展的影响 | 第31-33页 |
| 4.2.1 价格发现功能有助于相关企业健康发展 | 第31-32页 |
| 4.2.2 价格发现功能有助于政府制定相应的产业政策 | 第32页 |
| 4.2.3 价格发现功能有助于保障中国的石油安全 | 第32-33页 |
| 4.3 影响期货市场价格发现功能发挥的因素 | 第33-36页 |
| 4.3.1 期货市场因素 | 第33-35页 |
| 4.3.2 现货市场因素 | 第35-36页 |
| 5 石油期货价格发现功能效率的实证研究 | 第36-48页 |
| 5.1 模型和方法 | 第36-38页 |
| 5.1.1 ADF单位根检验 | 第36-37页 |
| 5.1.2 Johansen协整检验 | 第37页 |
| 5.1.3 方差分解模型 | 第37页 |
| 5.1.4 Garbade-Silber模型 | 第37-38页 |
| 5.2 数据的来源与处理 | 第38-39页 |
| 5.3 中外石油期货价格发现功能效率对比 | 第39-44页 |
| 5.3.1 ADF单位根检验（平稳性检验） | 第41页 |
| 5.3.2 Johansen协整检验 | 第41-42页 |
| 5.3.3 方差分解分析 | 第42-44页 |
| 5.3.4 Garbade-Silber模型估计 | 第44页 |
| 5.4 实证结论 | 第44-45页 |
| 5.5 实证结论分析 | 第45-48页 |
| 6 政策建议 | 第48-51页 |
| 6.1 建立健全相关法律法规 | 第48页 |
| 6.2 建立有效的市场准入制度 | 第48-49页 |
| 6.3 完善期货市场交易机制 | 第49-51页 |
| 7 结论与展望 | 第51-53页 |
| 7.1 主要结论 | 第51页 |
| 7.2 不足与展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第56-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |