| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 1 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.2 研究思路与结构安排 | 第13-15页 |
| 1.3 本文的主要创新之处 | 第15-17页 |
| 2 高维因子模型的理论 | 第17-39页 |
| 2.1 因子模型的基本形式及其扩展模型 | 第18-21页 |
| 2.2 高维近似因子模型的估计方法 | 第21-28页 |
| 2.3 高维近似因子模型中因子个数的估计方法 | 第28-32页 |
| 2.4 高维近似因子模型的扩展 | 第32-39页 |
| 3 动态因子个数估计量比较及中国宏观经济共同冲击个数 | 第39-64页 |
| 3.1 问题的提出 | 第39-41页 |
| 3.2 动态因子个数估计方法 | 第41-45页 |
| 3.3 动态因子个数估计量的Monte Carlo模拟 | 第45-58页 |
| 3.4 中国宏观经济数据集的动态因子个数 | 第58-61页 |
| 3.5 本章小结 | 第61-64页 |
| 4 因子增广的结构断点回归模型的估计 | 第64-90页 |
| 4.1 引言：因子增广的结构断点模型 | 第64-66页 |
| 4.2 可行的两阶段估计方法 | 第66-67页 |
| 4.3 相关假设和渐近理论结果 | 第67-70页 |
| 4.4 两阶段估计量的有限样本性质 | 第70-71页 |
| 4.5 本章小结 | 第71-72页 |
| 4.6 附录：命题4.1和定理4.2的证明 | 第72-90页 |
| 5 因子增广回归模型的参数稳定性检验 | 第90-115页 |
| 5.1 引言 | 第90-91页 |
| 5.2 结构断点的检验统计量 | 第91-93页 |
| 5.3 假设和渐近理论 | 第93-96页 |
| 5.4 检验统计量的有限样本性质 | 第96-98页 |
| 5.5 本章小结 | 第98页 |
| 5.6 附录：命题5.1和定理5.2的证明 | 第98-115页 |
| 6 研究结论 | 第115-119页 |
| 致谢 | 第119-120页 |
| 参考文献 | 第120-129页 |
| 附录 攻读学位期间发表的论文目录 | 第129页 |