对债券利率风险分析工具的探索性改良
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 选题意义 | 第8-10页 |
| 1.2 目前对债券理论风险的研究状况 | 第10-15页 |
| 1.2.1 利率敏感性缺口 | 第10-11页 |
| 1.2.2 久期模型和凸度模型 | 第11-13页 |
| 1.2.3 VAR 模型 | 第13-15页 |
| 1.3 本文的主要研究方案 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第15页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第15页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第15-17页 |
| 第2章 我国国债市场的历史和现状 | 第17-22页 |
| 2.1 我国债券市场的历史 | 第17-20页 |
| 2.2 我国债券市场的现状 | 第20-22页 |
| 第3章 债券利率风险的分析 | 第22-25页 |
| 3.1 债券利率风险的界定 | 第22-23页 |
| 3.2 债券利率风险的根源 | 第23-24页 |
| 3.3 债券利率风险的现状 | 第24-25页 |
| 第4章 债券利率风险分析 | 第25-35页 |
| 4.1 债券利率风险分析的界定 | 第25页 |
| 4.2 债券利率风险分析的工具 | 第25-31页 |
| 4.2.1 利率敏感性缺口 | 第25-26页 |
| 4.2.2 久期凸度模型 | 第26-28页 |
| 4.2.3 VAR 在风险价值 | 第28-31页 |
| 4.3 债券利率风险分析创新之必要性 | 第31-35页 |
| 4.3.1 现有工具的局限性 | 第31-32页 |
| 4.3.2 投资环境的复杂性 | 第32-35页 |
| 第5章 新债券利率风险分析模型 | 第35-38页 |
| 5.1 整合 3 大分析工具 | 第35-36页 |
| 5.2 引入蒙特卡罗模拟法 | 第36-38页 |
| 第6章 对新风险分析模型进行实证分析 | 第38-48页 |
| 6.1 数据的选取 | 第38页 |
| 6.2 数据的拟合 | 第38-42页 |
| 6.3 数据的处理 | 第42-46页 |
| 6.4 VAR 的计算和检验 | 第46-48页 |
| 第7章 传统分析工具的实证结果 | 第48-50页 |
| 7.1 久期-凸度模型 | 第48-49页 |
| 7.2 VaR | 第49-50页 |
| 第8章 总结 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
