| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第8-14页 |
| 1.2.1 关于VaR研究综述 | 第8-10页 |
| 1.2.2 关于资产收益率分布研究综述 | 第10-12页 |
| 1.2.3 关于Copula理论研究综述 | 第12-14页 |
| 1.3 本文的基本框架 | 第14-16页 |
| 第二章 投资组合风险度量相关理论 | 第16-25页 |
| 2.1 金融资产收益率分布特征和GARCH模型 | 第16-18页 |
| 2.1.1 金融资产收益率的分布特征 | 第16页 |
| 2.1.2 GARCH模型的介绍 | 第16-18页 |
| 2.2 相依结构Copula的介绍 | 第18-20页 |
| 2.2.1 Copula函数的优越性 | 第18页 |
| 2.2.2 Copula函数的定理和分类 | 第18-20页 |
| 2.3 在险价值VaR | 第20-24页 |
| 2.3.1 在险价值VaR的概念 | 第20-21页 |
| 2.3.2 在险价值法的计算步骤与计算思想 | 第21-22页 |
| 2.3.3 在险价值VaR的计算方法 | 第22-24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 投资组合研究对象的选取及样本数据分析 | 第25-34页 |
| 3.1 研究对象的选取 | 第25-26页 |
| 3.2 样本统计量的描述性统计分析 | 第26-28页 |
| 3.3 正态性检验 | 第28-29页 |
| 3.4 平稳性检验 | 第29-32页 |
| 3.5 异方差检验 | 第32-33页 |
| 3.6 本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 边缘分布构造 | 第34-43页 |
| 4.1 GARCH模型的介绍 | 第34-38页 |
| 4.1.1 三种GARCH模型 | 第34-36页 |
| 4.1.2 残差序列的分布 | 第36-38页 |
| 4.2 模型中的参数估计 | 第38-41页 |
| 4.3 拟合优度检验 | 第41-42页 |
| 4.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 第五章样本间相依性分析 | 第43-53页 |
| 5.1 Copula函数相关理论的介绍 | 第43-45页 |
| 5.1.1 椭圆Copula函数 | 第43-44页 |
| 5.1.2 阿基米德Copula函数 | 第44-45页 |
| 5.2 Q-Q图检验 | 第45-46页 |
| 5.3 Copula模型的参数估计与选择 | 第46-48页 |
| 5.3.1 基于Copula函数的时间序列模型 | 第46页 |
| 5.3.2 Copula模型的参数估计 | 第46-47页 |
| 5.3.3 Copula模型的拟合优度检验 | 第47页 |
| 5.3.4 Copula模型参数估计结果和欧氏距离检验 | 第47-48页 |
| 5.4 基于Copula模型的相关性测度与分析 | 第48-51页 |
| 5.5 本章小结 | 第51-53页 |
| 第六章 基于Copula的投资组合风险值计算 | 第53-59页 |
| 6.1 蒙特卡洛模拟计算步骤 | 第53页 |
| 6.2 在险价值VaR的计算 | 第53-54页 |
| 6.3 VaR值的有效性检验 | 第54-56页 |
| 6.4 最优投资权重的确定 | 第56-57页 |
| 6.5 本章小结 | 第57-59页 |
| 第七章 结论与展望 | 第59-61页 |
| 7.1 结论 | 第59页 |
| 7.2 研究展望 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-67页 |
| 附录一 | 第67-69页 |
| 附录二 | 第69-71页 |
| 附录三：攻读硕士学位期间发表的论文 | 第71页 |