| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3-4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 论文研究背景 | 第7-9页 |
| 1.2 本文的研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 本文研究方法及框架 | 第10-11页 |
| 1.4 本文的创新与不足之处 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-15页 |
| 2.1 国外的业绩评价研究——理论部分 | 第12-13页 |
| 2.2 国内的业绩评价研究——实践部分 | 第13-15页 |
| 第三章 研究方法 | 第15-22页 |
| 3.1 关于数据定义 | 第15-16页 |
| 3.1.1 基金单位净值及日涨幅定义 | 第15页 |
| 3.1.2 市场收益率定义 | 第15-16页 |
| 3.1.3 无风险收益率定义 | 第16页 |
| 3.2 数据处理方法 | 第16-21页 |
| 3.2.1 特雷诺指标（Treynor performance measure） | 第16-17页 |
| 3.2.2 夏普指数（Sharpe Ratio） | 第17-18页 |
| 3.2.3 詹森指数（Jensen's α） | 第18-19页 |
| 3.2.4 三种方法的优点缺点比较 | 第19页 |
| 3.2.5 开放式股票基金的选股能力与择时能力 | 第19-21页 |
| 3.3 数据来源 | 第21-22页 |
| 第四章 开放式偏股型证券投资基金评估 | 第22-32页 |
| 4.1 样本选择 | 第22-24页 |
| 4.2 市场数据处理 | 第24页 |
| 4.3 实证结果数据分析 | 第24-32页 |
| 4.3.1 风险指标分析 | 第24-25页 |
| 4.3.2 业绩表现分析 | 第25-28页 |
| 4.3.3 择时能力以及选股能力分析 | 第28-30页 |
| 4.3.4 综合分析 | 第30-32页 |
| 第五章 结论及总结 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 附录 | 第35-37页 |
| 致谢 | 第37-39页 |