| 中文摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| §1.1 研究意义 | 第8-9页 |
| §1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| §1.3 主要研究内容 | 第11-13页 |
| 第二章 基于GARCH随机利率模型下的几何平均亚式期权 | 第13-34页 |
| §2.1 引言 | 第13-14页 |
| §2.2 模型设定 | 第14-16页 |
| §2.3 二维GARCH(1,1)模型的特征函数 | 第16-22页 |
| §2.4 具有固定执行价格的欧式几何平均亚式期权定价 | 第22-30页 |
| §2.5 数值实例与分析 | 第30-34页 |
| 第三章 基于GARCH随机利率模型下的算术平均亚式期权定价 | 第34-48页 |
| §3.1 真实分布的累积量 | 第34-39页 |
| §3.2 真实分布的密度函数 | 第39-42页 |
| §3.3 离散算术平均亚式期权及其近似价格公式 | 第42-46页 |
| §3.4 数值实例与分析 | 第46-48页 |
| 第四章 结论与研究展望 | 第48-49页 |
| §4.1 主要结论 | 第48页 |
| §4.2 有待进一步研究的问题 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |