上证指数节日效应的研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-14页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外研究结果 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究结果 | 第10-12页 |
| 1.3 论文的目标 | 第12页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第12-13页 |
| 1.5 论文的特点 | 第13-14页 |
| 第二章 有效市场假说与节日效应 | 第14-18页 |
| 2.1 有效市场假说 | 第14-16页 |
| 2.1.1 有效市场假说的产生 | 第14-15页 |
| 2.1.2 有效市场假说的形式 | 第15-16页 |
| 2.2 市场异象 | 第16-17页 |
| 2.3 节日效应 | 第17-18页 |
| 2.3.1 节日效应的定义 | 第17-18页 |
| 2.3.2 节日效应产生的原因 | 第18页 |
| 第三章 实证模型 | 第18-21页 |
| 3.1 自回归积分移动平均模型（ARIMA模型） | 第18-20页 |
| 3.1.1 自回归模型AR(p) | 第19页 |
| 3.1.2 移动平均模型MA(q) | 第19页 |
| 3.1.3 自回归移动平均模型ARMA(p,q) | 第19页 |
| 3.1.4 ARIMA(p,d,q) 的识别 | 第19-20页 |
| 3.2 条件异方差模型 | 第20-21页 |
| 3.2.1 ARCH模型 | 第20-21页 |
| 3.2.2 GARCH模型 | 第21页 |
| 第四章 节日效应的数据选取与特征 | 第21-28页 |
| 4.1 研究对象的选取 | 第21-22页 |
| 4.2 收益率指标的构建 | 第22页 |
| 4.3 描述性统计结果 | 第22-28页 |
| 第五章 节日效应的实证分析 | 第28-39页 |
| 5.1 时间序列的平稳性检验 | 第28-29页 |
| 5.2 时间序列的异方差性检验 | 第29页 |
| 5.3 GARCH模型实证研究 | 第29-39页 |
| 5.3.1 虚拟变量 | 第29-30页 |
| 5.3.2 节日效应的检验 | 第30-35页 |
| 5.3.3 假期长度对劳动节节日效应的影响 | 第35-37页 |
| 5.3.4 季度对节日效应的影响 | 第37-39页 |
| 第六章 结论与展望 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 在校期间发表的论文和研究成果 | 第45-46页 |
