| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究的内容、方法和结构 | 第12-14页 |
| 1.4 本文的研究贡献 | 第14-15页 |
| 第2章 相关理论与文献综述 | 第15-24页 |
| 2.1 交易账户及新体系下的资本计提 | 第15-18页 |
| 2.1.1 交易账户的概念及其演变历程 | 第15-16页 |
| 2.1.2 新标准下交易账户的资本计提 | 第16-18页 |
| 2.2 文献综述 | 第18-24页 |
| 2.2.1 有关新增风险资本定义的相关文献综述 | 第18-20页 |
| 2.2.2 有关流动性计划期与新增风险资本计提的相关文献综述 | 第20-21页 |
| 2.2.3 有关对新增风险资本提出疑意的相关文献综述 | 第21-22页 |
| 2.2.4 相关文献评述 | 第22-24页 |
| 第3章 新增风险资本中的信用风险及流动性问题 | 第24-33页 |
| 3.1 新增风险拟解决的两大关键问题 | 第24-26页 |
| 3.1.1 全面覆盖信用风险 | 第24-25页 |
| 3.1.2 区分不同资产的流动性 | 第25-26页 |
| 3.2 新增风险对流动性问题的转化 | 第26-33页 |
| 3.2.1“流动性计划期”与“资本计划期”的设定 | 第26-28页 |
| 3.2.2 新增风险对流动性问题的具体转化方式 | 第28-31页 |
| 3.2.3 确定流动性计划期的相关原则 | 第31-33页 |
| 第4章 实证研究模型及相关数据处理 | 第33-43页 |
| 4.1 实证研究对象及模型的选择 | 第33-35页 |
| 4.1.1 研究对象的选择 | 第33-34页 |
| 4.1.2 实证模型的选择 | 第34-35页 |
| 4.2 CreditMetrics模型 | 第35-43页 |
| 4.2.1 概述 | 第35-36页 |
| 4.2.2 所需数据及处理 | 第36-38页 |
| 4.2.3 CreditMetrics模型的主要计算步骤 | 第38-43页 |
| 第5章 流动性计划期选择问题的实证分析 | 第43-61页 |
| 5.1 单一债券头寸的流动性计划期选择 | 第43-49页 |
| 5.2 债券组合头寸的流动性计划期选择 | 第49-55页 |
| 5.2.1 非投资级债券的资产集中度与流动性计划期 | 第49-52页 |
| 5.2.2 投资级债券的资产集中度与流动性计划期 | 第52-55页 |
| 5.3 实例分析 | 第55-59页 |
| 5.3.1 组合头寸的构造 | 第55-58页 |
| 5.3.2 组合头寸的IRC计算结果及分析 | 第58-59页 |
| 5.4 小结 | 第59-61页 |
| 第6章 结论及后续研究的建议 | 第61-65页 |
| 6.1 结论 | 第61-63页 |
| 6.2 后续研究的建议 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 附录 | 第69-75页 |
| 附录 1：CreditMetrics模型中所牵涉到的Matlab程序 | 第69-75页 |
| 附录 2：5.3.1 节中的相关系数矩阵 | 第75页 |
