带退保和投资的相依风险模型的研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 课题国内外研究动态 | 第10-12页 |
| 1.3 论文研究方法和研究内容 | 第12-13页 |
| 1.4 论文的创新 | 第13-15页 |
| 第2章 预备知识 | 第15-21页 |
| 2.1 单利 | 第15-16页 |
| 2.2 全概率公式和Taylor展开式 | 第16-17页 |
| 2.2.1 定义 | 第16页 |
| 2.2.2 定理 | 第16-17页 |
| 2.2.3 带Peano余项的Taylor公式 | 第17页 |
| 2.3 概率母函数和矩母函数 | 第17-18页 |
| 2.3.1 概率母函数 | 第17页 |
| 2.3.2 矩母函数 | 第17-18页 |
| 2.4 经典风险模型 | 第18-20页 |
| 2.4.1 离散时间模型 | 第19页 |
| 2.4.2 破产概率 | 第19-20页 |
| 2.4.3 平稳独立增量过程 | 第20页 |
| 2.5 本章小结 | 第20-21页 |
| 第3章 带退保的相依更新风险模型的研究 | 第21-33页 |
| 3.1 相依更新风险模型的建立 | 第21-23页 |
| 3.1.1 相依更新风险模型的假设条件 | 第21-22页 |
| 3.1.2 相依更新风险模型的盈余过程 | 第22-23页 |
| 3.2 相依更新风险模型生存概率的求解 | 第23-31页 |
| 3.2.1 相依更新风险模型任意时段上的分析 | 第23-24页 |
| 3.2.2 辅助模型Ⅰ | 第24-28页 |
| 3.2.3 辅助模型Ⅱ | 第28-31页 |
| 3.3 相依更新风险模型的破产概率 | 第31-32页 |
| 3.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 带退保和投资的相依二项风险模型的研究 | 第33-43页 |
| 4.1 相依二项风险模型的建立 | 第33-35页 |
| 4.1.1 相依二项风险模型的假设条件 | 第33页 |
| 4.1.2 相依二项风险模型的盈余过程 | 第33-35页 |
| 4.2 相依二项风险模型生存概率的求解 | 第35-41页 |
| 4.2.1 相依二项风险模型任意时段上的分析 | 第35-36页 |
| 4.2.2 辅助模型Ⅲ | 第36-37页 |
| 4.2.3 辅助模型Ⅳ | 第37-41页 |
| 4.3 相依二项风险模型的破产概率 | 第41页 |
| 4.4 本章小结 | 第41-43页 |
| 第5章 带退保和投资的相依多类索赔风险模型的研究 | 第43-54页 |
| 5.1 相依多类索赔风险模型的建立 | 第43-45页 |
| 5.1.1 相依多类索赔风险模型的假设条件 | 第43-44页 |
| 5.1.2 相依多类索赔风险模型的盈余过程 | 第44-45页 |
| 5.2 相依多类索赔风险模型生存概率的求解 | 第45-52页 |
| 5.2.1 相依多类索赔风险模型任意时段的分析 | 第45-46页 |
| 5.2.2 辅助模型Ⅴ | 第46-48页 |
| 5.2.3 辅助模型Ⅵ | 第48-52页 |
| 5.3 相依多类索赔风险模型的破产概率 | 第52-53页 |
| 5.4 本章小结 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务和主要成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
