| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4页 |
| 1 前言 | 第7-11页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究思路及方法 | 第8-10页 |
| 1.3 创新之处 | 第10-11页 |
| 2 因子分析的基本理论 | 第11-16页 |
| 2.1 因子分析的基本思想 | 第11-12页 |
| 2.2 因子模型 | 第12-14页 |
| 2.3 因子载荷的求解 | 第14-15页 |
| 2.4 因子旋转 | 第15页 |
| 2.5 因子得分 | 第15-16页 |
| 2.6 因子分析的步骤与逻辑框图 | 第16页 |
| 3 动态及静态的时间序列因子模型的理论模型及模拟分析 | 第16-22页 |
| 3.1 动态的时间序列因子模型 | 第16-19页 |
| 3.2 静态的时间序列因子模型 | 第19-20页 |
| 3.3 模拟分析 | 第20-22页 |
| 4 因子分析在银行板块的实证研究 | 第22-36页 |
| 4.1 样本选择及数据获取 | 第22页 |
| 4.2 数据预处理 | 第22-26页 |
| 4.3 确定是否适合因子分析 | 第26-27页 |
| 4.4 传统的因子分析 | 第27-28页 |
| 4.5 动态的时间序列因子分析 | 第28-33页 |
| 4.6 静态的时间序列因子分析 | 第33-36页 |
| 5 结论 | 第36-39页 |
| 5.1 研究成果 | 第36-37页 |
| 5.2 政策与建议 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-40页 |
| 附录 | 第40-48页 |
| 致谢 | 第48页 |