| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 导论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-10页 |
| 1.2 研究综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第11-13页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 第二章 资本市场波动对保险机构投资行为影响的理论分析 | 第15-22页 |
| 2.1 资本市场波动对保险机构投资行为影响分析的理论基础 | 第15-19页 |
| 2.1.1 投资组合理论 | 第15-16页 |
| 2.1.2 有效市场理论 | 第16-18页 |
| 2.1.3 资产负债管理理论 | 第18-19页 |
| 2.2 资本市场波动对保险机构投资行为影响的机理分析 | 第19-22页 |
| 第三章 保险机构投资概况 | 第22-33页 |
| 3.1 保险机构投资规模 | 第22-24页 |
| 3.2 保险机构投资结构 | 第24-30页 |
| 3.2.1 保险投资总体结构 | 第24-26页 |
| 3.2.2 固定收益类内部投资结构 | 第26-28页 |
| 3.2.3 权益类内部投资结构 | 第28-30页 |
| 3.3 保险机构投资收益 | 第30-33页 |
| 第四章 资本市场波动性测算 | 第33-38页 |
| 4.1 测算方法选择 | 第33-34页 |
| 4.2 样本选取与数据来源 | 第34页 |
| 4.3 测算过程及结果 | 第34-38页 |
| 4.3.1 单位根检验 | 第34-35页 |
| 4.3.2 测算过程 | 第35-36页 |
| 4.3.3 测算结果 | 第36-38页 |
| 第五章 资本市场波动对保险机构投资行为影响的实证检验 | 第38-48页 |
| 5.1 模型构建 | 第38页 |
| 5.2 变量选取与数据来源 | 第38-40页 |
| 5.2.1 变量选取 | 第38-40页 |
| 5.2.2 数据来源 | 第40页 |
| 5.3 实证检验过程 | 第40-46页 |
| 5.3.1 单位根检验 | 第40-41页 |
| 5.3.2 实证检验过程 | 第41-43页 |
| 5.3.3 格兰杰因果检验 | 第43-46页 |
| 5.4 实证结论分析 | 第46-48页 |
| 第六章 结论与对策建议 | 第48-51页 |
| 6.1 结论 | 第48页 |
| 6.2 对策建议 | 第48-51页 |
| 6.2.1 保险投资外部监管建议 | 第48-49页 |
| 6.2.2 保险公司投资管理建议 | 第49-51页 |
| 结束语 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 在学期间的研究成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
