| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第15-39页 |
| 1.1 研究背景及问题提出 | 第15-17页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15-16页 |
| 1.1.2 问题提出 | 第16-17页 |
| 1.2 研究目的及研究意义 | 第17-19页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第19-33页 |
| 1.3.1 商业银行流动性管理理论研究 | 第19-22页 |
| 1.3.2 商业银行流动性风险模型演进 | 第22-23页 |
| 1.3.3 商业银行流动性风险动因及影响实证研究 | 第23-27页 |
| 1.3.4 商业银行流动性风险计算方法 | 第27-31页 |
| 1.3.5 研究评述 | 第31-33页 |
| 1.4 研究内容及研究方法 | 第33-39页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第33-35页 |
| 1.4.2 研究方法及技术路线 | 第35-39页 |
| 第2章 商业银行流动性风险基础理论 | 第39-61页 |
| 2.1 商业银行流动性及其风险的内涵 | 第39-41页 |
| 2.1.1 商业银行流动性内涵 | 第39页 |
| 2.1.2 商业银行流动性风险内涵 | 第39-40页 |
| 2.1.3 商业银行流动性风险的经济后果内涵 | 第40-41页 |
| 2.2 商业银行流动性风险的成因分析 | 第41-57页 |
| 2.2.1 基于流动性转换理论的商业银行流动性风险的根源 | 第41-43页 |
| 2.2.2 商业银行主要业务对流动性的影响分析 | 第43-49页 |
| 2.2.3 商业银行流动性风险与其他风险的转化 | 第49-52页 |
| 2.2.4 商业银行流动性风险中的委托代理问题 | 第52-55页 |
| 2.2.5 商业银行流动性风险的原因分析 | 第55-57页 |
| 2.3 基于超额现金持有理论的流动性风险衡量 | 第57-58页 |
| 2.4 商业银行流动性风险的经济后果分析 | 第58-60页 |
| 2.5 本章小结 | 第60-61页 |
| 第3章 商业银行流动性及其风险的模型构建 | 第61-92页 |
| 3.1 商业银行流动性模型描述 | 第61-66页 |
| 3.1.1 模型的基本假设 | 第61-63页 |
| 3.1.2 模型的相关变量 | 第63-66页 |
| 3.2 商业银行流动性模型构建 | 第66-77页 |
| 3.2.1 基础模型的最优解 | 第66-70页 |
| 3.2.2 委托代理问题下的最优解 | 第70-77页 |
| 3.3 商业银行流动性风险模型构建 | 第77-78页 |
| 3.4 商业银行流动性风险的经济后果模型构建 | 第78-85页 |
| 3.4.1 商业银行流动性风险对业绩影响的模型构建 | 第78-80页 |
| 3.4.2 商业银行流动性风险对存贷款协同效应影响的模型构建 | 第80-85页 |
| 3.5 研究假设提出 | 第85-91页 |
| 3.5.1 商业银行流动性研究假设 | 第85-89页 |
| 3.5.2 商业银行流动性风险研究假设 | 第89-90页 |
| 3.5.3 商业银行流动性风险经济后果研究假设 | 第90-91页 |
| 3.6 本章小结 | 第91-92页 |
| 第4章 商业银行流动性风险实证研究 | 第92-143页 |
| 4.1 数据来源及样本分组 | 第92-96页 |
| 4.2 研究变量设计 | 第96-100页 |
| 4.3 商业银行流动性实证模型及结果 | 第100-132页 |
| 4.3.1 商业银行流动性影响因素筛选 | 第100-117页 |
| 4.3.2 商业银行流动性实证模型结果分析 | 第117-129页 |
| 4.3.3 商业银行流动性研究假设检验结果 | 第129-131页 |
| 4.3.4 稳健性检验 | 第131-132页 |
| 4.4 商业银行流动性风险测量模型设计 | 第132-135页 |
| 4.4.1 基于超额现金持有理论的商业银行流动性风险测量基础 | 第132-134页 |
| 4.4.2 根据优化的流动性模型测算流动性风险 | 第134-135页 |
| 4.5 商业银行流动性风险实证结果 | 第135-137页 |
| 4.5.1 商业银行流动性风险的测算结果 | 第135-136页 |
| 4.5.2 商业银行流动性风险研究假设检验结果 | 第136-137页 |
| 4.6 稳健性检验 | 第137页 |
| 4.7 识别出的中国商业银行流动性风险 | 第137-141页 |
| 4.8 本章小结 | 第141-143页 |
| 第5章 商业银行流动性风险经济后果实证研究 | 第143-163页 |
| 5.1 商业银行流动性风险对存贷款协同效应影响的测度 | 第143-147页 |
| 5.1.1 商业银行存贷款协同效应检验 | 第143-146页 |
| 5.1.2 商业银行流动性风险对存贷款协同效应的影响 | 第146-147页 |
| 5.2 商业银行流动性风险对经营业绩影响的测度 | 第147-151页 |
| 5.2.1 商业银行经营业绩影响因素筛选 | 第147-149页 |
| 5.2.2 商业银行流动性风险对经营业绩的影响 | 第149-151页 |
| 5.3 商业银行流动性风险经济后果研究假设检验结果 | 第151-153页 |
| 5.4 稳健性检验 | 第153-154页 |
| 5.5 商业银行流动性风险经济影响辅助分析 | 第154-160页 |
| 5.5.1 破产银行经营倾向性分析 | 第154-156页 |
| 5.5.2 流动性风险倾向性分析 | 第156-160页 |
| 5.6 中国商业银行流动性风险经济后果及政策建议 | 第160-162页 |
| 5.6.1 中国商业银行流动性风险经济后果分析 | 第160-161页 |
| 5.6.2 中国商业银行流动性风险经济后果应对政策建议 | 第161-162页 |
| 5.7 本章小结 | 第162-163页 |
| 结论 | 第163-166页 |
| 参考文献 | 第166-177页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第177-179页 |
| 致谢 | 第179-180页 |
| 个人简历 | 第180页 |
