| 致谢 | 第6-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| 第一节 研究背景 | 第12-15页 |
| 第二节 研究意义 | 第15页 |
| 第三节 研究方法 | 第15-16页 |
| 第四节 论文结构 | 第16-17页 |
| 第五节 主要创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 理论基础与文献综述 | 第18-29页 |
| 第一节 理论基础 | 第18-20页 |
| 一、有效市场理论 | 第18页 |
| 二、行为金融理论 | 第18-19页 |
| 三、网络舆论对股票市场影响的理论分析 | 第19-20页 |
| 第二节 网络舆论对股价波动影响的相关研究 | 第20-22页 |
| 第三节 投资者情绪和投资者关注度对股价波动影响的相关研究 | 第22-25页 |
| 一、投资者情绪 | 第22-25页 |
| 二、投资者关注度 | 第25页 |
| 第四节 文本挖掘和情感分析 | 第25-29页 |
| 一、文本挖掘 | 第25-26页 |
| 二、情感分析 | 第26-29页 |
| 第三章 基于网络舆论的投资者情绪指标的测度和分析 | 第29-43页 |
| 第一节 投资者情绪指标测度方法的选择 | 第29-31页 |
| 第二节 投资者情绪指标测度的实现 | 第31-39页 |
| 一、社会化网络媒体的比较与选择 | 第31-32页 |
| 二、东方财富股吧信息抓取 | 第32-34页 |
| 三、文本去噪 | 第34页 |
| 四、文本分词 | 第34-35页 |
| 五、情绪指数赋值 | 第35-38页 |
| 六、投资者情绪指数的测量 | 第38-39页 |
| 第三节 投资者情绪测度结果的分析 | 第39-43页 |
| 第四章 投资者情绪和股票市场表现的相关性分析—以上证指数为例 | 第43-60页 |
| 第一节 投资者情绪和股票市场相关性研究的变量选择 | 第43-48页 |
| 一、股票市场相关数据统计和分析 | 第44-48页 |
| 二、投资者情绪指标分析 | 第48页 |
| 第二节 投资者情绪与股票价格的相关分析 | 第48-60页 |
| 一、投资者情绪与股票价格的同期相关分析 | 第51-53页 |
| 二、投资者情绪与股票价格的时间滞后关系分析 | 第53-60页 |
| 第五章 基于网络舆论的股价波动趋势的预测 | 第60-70页 |
| 第一节 Fama-French模型 | 第60-61页 |
| 第二节 构建加入投资者情绪的股票收益率模型 | 第61-63页 |
| 一、数据和样本的选取 | 第61页 |
| 二、变量的选取 | 第61-62页 |
| 三、模型的建立 | 第62-63页 |
| 第三节 投资者情绪与股票价格间的格兰杰因果检验 | 第63-64页 |
| 第四节 投资者情绪对于股票收益率的影响分析 | 第64-67页 |
| 第五节 投资者情绪对于股价波动率的影响分析 | 第67-70页 |
| 第六章 主要结论与展望 | 第70-74页 |
| 第一节 总结 | 第70-72页 |
| 一、结论 | 第70-71页 |
| 二、政策建议 | 第71-72页 |
| 第二节 不足与展望 | 第72-74页 |
| 一、不足 | 第72页 |
| 二、展望 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |