我国黄金期货市场套期保值绩效实证研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外主要成就 | 第10页 |
| 1.2.2 国内主要成就 | 第10-12页 |
| 1.3 本文的结构安排 | 第12-13页 |
| 第二章 期货及套期保值概述 | 第13-18页 |
| 2.1 期货概述 | 第13-15页 |
| 2.1.1 期货合约 | 第13页 |
| 2.1.2 期货交易 | 第13-14页 |
| 2.1.3 我国黄金期货合约 | 第14-15页 |
| 2.2 套期保值概述 | 第15-17页 |
| 2.2.1 套期保值 | 第15-16页 |
| 2.2.2 套期保值的形式和基差风险 | 第16页 |
| 2.2.3 套期保值比率 | 第16-17页 |
| 2.3 本章小结 | 第17-18页 |
| 第三章 套期保值比率模型确定 | 第18-22页 |
| 3.1 最小二乘法(OLS) | 第18页 |
| 3.2 双变量向量自回归(B-VAR) | 第18-19页 |
| 3.3 误差修正模型(ECM) | 第19页 |
| 3.4 广义自回归模型GARCH(1,1) | 第19-20页 |
| 3.5 ECM-GARCH模型 | 第20页 |
| 3.6 二元BGARCH模型 | 第20-21页 |
| 3.7 本章小结 | 第21-22页 |
| 第四章 实证分析 | 第22-43页 |
| 4.1 数据的选取 | 第22-27页 |
| 4.1.1 数据的统计性描述 | 第22-25页 |
| 4.1.2 数据平稳性检验 | 第25-27页 |
| 4.2 基于OLS模型的比率确定 | 第27-28页 |
| 4.3 基于B-VAR模型的比率确定 | 第28-31页 |
| 4.4 基于ECM模型的比率确定 | 第31-33页 |
| 4.5 基于GARCH(1,1)模型的比率确定 | 第33-35页 |
| 4.6 基于ECM-GARCH模型的比率确定 | 第35-38页 |
| 4.7 基于二元GARCH模型的比率确定 | 第38-41页 |
| 4.8 套期保值绩效分析 | 第41-43页 |
| 第五章 结论及建议 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
