| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 1. 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 研究的背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第15-17页 |
| 1.3 研究的内容、方法 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究的内容 | 第17-19页 |
| 1.3.2 研究的方法 | 第19-20页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第20-22页 |
| 1.4.1 本文的创新点 | 第20页 |
| 1.4.2 文章研究的不足 | 第20-22页 |
| 2. 信用风险度量模型 | 第22-28页 |
| 2.1 保险公司信用风险概述 | 第22-24页 |
| 2.1.1 信用风险及信用风险度量的含义 | 第22-23页 |
| 2.1.2 保险公司信用风险的现状及成因 | 第23-24页 |
| 2.2 信用风险度量模型的发展历程 | 第24-25页 |
| 2.3 现代信用风险度量模型及模型比较 | 第25-28页 |
| 2.3.1 Credit Metrics模型 | 第25-26页 |
| 2.3.2 Credit Risk Plus模型 | 第26-27页 |
| 2.3.3 Credit Portfolio View模型 | 第27-28页 |
| 3. KMV模型的理论概述 | 第28-33页 |
| 3.1 KMV模型基本原理 | 第28页 |
| 3.2 KMV模型的计算过程 | 第28-30页 |
| 3.2.1 KMV模型的基本假设 | 第28-29页 |
| 3.2.2 KMV模型的计算 | 第29-30页 |
| 3.3 KMV模型的优缺点分析 | 第30-33页 |
| 3.3.1 KMV模型的优点 | 第31页 |
| 3.3.2 KMV模型的缺点 | 第31-33页 |
| 4. 牛熊市下信用风险差异的实证分析 | 第33-47页 |
| 4.1 牛熊市的划分 | 第33-37页 |
| 4.1.1 牛市、熊市的概念 | 第33页 |
| 4.1.2 牛市、熊市的划分标准 | 第33-34页 |
| 4.1.3 我国牛熊市划分实证分析 | 第34-37页 |
| 4.2 KMV模型的修正 | 第37-40页 |
| 4.2.1 传统KMV模型的不足 | 第37-39页 |
| 4.2.2 KMV模型的修正 | 第39-40页 |
| 4.3 修正的KMV模型的实证分析 | 第40-47页 |
| 4.3.1 样本的来源及选取 | 第40页 |
| 4.3.2 KMV模型中参数的具体设置 | 第40-41页 |
| 4.3.3 KMV模型的计算过程 | 第41-45页 |
| 4.3.4 实证的结果分析 | 第45-47页 |
| 5. 结论与政策建议 | 第47-50页 |
| 5.1 研究结论 | 第47-48页 |
| 5.2 政策建议 | 第48-49页 |
| 5.3 研究的局限性 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 附录 | 第52-55页 |
| 后记 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57页 |