| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1. 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外相关文献的综述与评价 | 第13-15页 |
| 1.2.1 国外相关研究综述 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内相关研究综述 | 第14-15页 |
| 1.3 论文的结构安排 | 第15-16页 |
| 1.4 研究思路与方法 | 第16-17页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第16页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.5 本文的创新点和不足 | 第17-19页 |
| 2. 中国偿二代制度及保险风险最低资本 | 第19-25页 |
| 2.1 第二代偿付能力监管制度介绍 | 第19-21页 |
| 2.1.1 偿二代产生的原因及目标 | 第19页 |
| 2.1.2 偿二代内容及框架 | 第19-20页 |
| 2.1.3 偿二代与偿一代的区别 | 第20-21页 |
| 2.2 保险风险及保险风险最低资本 | 第21-22页 |
| 2.2.1 保险风险概述 | 第21页 |
| 2.2.2 保险风险最低资本 | 第21-22页 |
| 2.3 寿险业务保险风险最低资本 | 第22-25页 |
| 2.3.1 寿险业务保险风险最低资本概述 | 第22-23页 |
| 2.3.2 损失发生风险最低资本 | 第23-24页 |
| 2.3.3 费用风险最低资本 | 第24页 |
| 2.3.4 退保风险最低资本 | 第24-25页 |
| 3. 寿险产品组合保险风险最低资本 | 第25-28页 |
| 3.1 寿险产品组合保险风险最低资本概述 | 第25页 |
| 3.2 寿险业务产品组合保险风险最低资本影响因素分析 | 第25-28页 |
| 4. 偿二代下寿险产品组合保险风险模拟模型介绍 | 第28-45页 |
| 4.1 寿险产品组合保险风险模拟模型的概念与优点 | 第28-29页 |
| 4.1.1 寿险产品组合保险风险模拟模型的概念 | 第28页 |
| 4.1.2 寿险产品组合保险风险模拟模型的优点 | 第28-29页 |
| 4.2 寿险产品组合保险风险模拟模型的基本结构 | 第29-30页 |
| 4.3 寿险产品组合保险风险模拟模型的解释 | 第30-42页 |
| 4.3.1 寿险产品组合保险风险模拟模型参数假设部分的解释 | 第30-32页 |
| 4.3.2 寿险产品组合保险风险模拟模型保险信息输入部分的解释 | 第32-34页 |
| 4.3.3 寿险产品组合保险风险模拟模型保险产品现金流分析部分的解释 | 第34-40页 |
| 4.3.4 寿险产品组合保险风险模拟模型保险产品组合分析结果部分的解释 | 第40-42页 |
| 4.3.5 寿险产品组合保险风险模拟模型与最低资本实证的关系 | 第42页 |
| 4.4 寿险产品组合保险风险模拟模型的构建步骤 | 第42-45页 |
| 5. 偿二代下寿险产品组合保险风险模拟模型模拟计算 | 第45-55页 |
| 5.1 寿险产品组合战略约束 | 第45页 |
| 5.2 寿险产品组合形态假设 | 第45-47页 |
| 5.2.1 长期寿险产品形态假设 | 第46页 |
| 5.2.2 年金保险产品形态假设 | 第46页 |
| 5.2.3 长期健康险产品形态假设 | 第46页 |
| 5.2.4 长期意外险产品形态假设 | 第46-47页 |
| 5.3 数据选取与变量界定 | 第47-48页 |
| 5.4 寿险产品组合保险风险模拟模型的模拟计算过程 | 第48-53页 |
| 5.5 寿险产品组合保险风险模拟模型的模拟计算结论 | 第53-55页 |
| 6. 结论与展望 | 第55-58页 |
| 6.1 本文的结论 | 第55-56页 |
| 6.2 研究的局限性 | 第56-57页 |
| 6.3 进一步研究的方向 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 附录 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
