中国创业板市场“吉祥文化”效应探究--基于行为金融学视角
| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 1. 绪论 | 第13-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第13-14页 |
| 1.2 问题的提出 | 第14-16页 |
| 1.3 研究方法和创新之处 | 第16-17页 |
| 1.4 研究思路和框架 | 第17-19页 |
| 2. 文献综述 | 第19-30页 |
| 2.1 相关理论文献 | 第19-22页 |
| 2.1.1 有效市场假设EMH | 第19-20页 |
| 2.1.2 有限关注理论相关文献 | 第20-22页 |
| 2.2 与股票名称相关的实证文献综述 | 第22-29页 |
| 2.2.1 国外关于股票名称的文献综述 | 第22-25页 |
| 2.2.2 国内关于股票名称的文献综述 | 第25-29页 |
| 2.3 本章小结 | 第29-30页 |
| 3. 实证研究设计 | 第30-44页 |
| 3.1 选择创业板的原因 | 第30-32页 |
| 3.1.1 创业板市场的特点 | 第30-31页 |
| 3.1.2 创业板投资者特点 | 第31-32页 |
| 3.2 样本选取和数据处理 | 第32-36页 |
| 3.2.1 问卷数据处理 | 第32-34页 |
| 3.2.2 样本期间选择 | 第34-35页 |
| 3.2.3 样本的选择 | 第35-36页 |
| 3.2.4 样本数据 | 第36页 |
| 3.3 研究假设 | 第36-38页 |
| 3.4 研究方法 | 第38-44页 |
| 3.4.1 Buy-and-Hold方法 | 第38-39页 |
| 3.4.2 ABHR截面回归分析 | 第39-41页 |
| 3.4.3 Carhart四因子模型分析 | 第41-42页 |
| 3.4.4 套利组合 | 第42-44页 |
| 4. 实证结果分析 | 第44-59页 |
| 4.1 描述统计与分析 | 第44-48页 |
| 4.1.1 异常持有期收益率统计描述 | 第44-47页 |
| 4.1.2 异常收益率统计描述 | 第47-48页 |
| 4.2 ABHR截面回归分析 | 第48-52页 |
| 4.2.1 模型检验 | 第48-49页 |
| 4.2.2 实证结果分析 | 第49-52页 |
| 4.3 Carhart四因子模型分析 | 第52-57页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第52-53页 |
| 4.3.2 模型选择 | 第53-54页 |
| 4.3.3 实证结果分析 | 第54-55页 |
| 4.3.4 稳健性分析 | 第55-57页 |
| 4.4 本章小结 | 第57-59页 |
| 5. 研究结论、建议与不足之处 | 第59-63页 |
| 5.1 研究结论 | 第59-60页 |
| 5.2 策略建议 | 第60-61页 |
| 5.3 不足之处 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 附录 | 第66-70页 |
| 后记 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
