| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-13页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究思路 | 第11-12页 |
| ·创新点 | 第12-13页 |
| 第2章 相关理论和文献综述 | 第13-25页 |
| ·利率期限结构相关理论基础 | 第13-16页 |
| ·预期理论 | 第14页 |
| ·市场分割理论 | 第14页 |
| ·流动性偏好理论 | 第14-15页 |
| ·优先置产理论 | 第15页 |
| ·四种理论的比较分析 | 第15-16页 |
| ·国债利率期限结构模型的发展 | 第16-21页 |
| ·国债利率期限结构的静态估计 | 第16-19页 |
| ·国债利率期限结构的动态估计 | 第19-21页 |
| ·文献综述 | 第21-24页 |
| ·国外研究文献综述 | 第21-22页 |
| ·国内研究文献综述 | 第22-24页 |
| ·本文研究方案 | 第24-25页 |
| 第3章 模型设计 | 第25-31页 |
| ·基本概念 | 第25-26页 |
| ·Nelson-Siegel模型 | 第26页 |
| ·引入国债供给因素的Nelson-Siegel模型 | 第26-27页 |
| ·状态空间模型 | 第27-28页 |
| ·卡尔曼滤波算法和最大似然估计 | 第28-29页 |
| ·时变的指数衰退率模型 | 第29-31页 |
| 第4章 数据和实证研究 | 第31-43页 |
| ·样本筛选和处理 | 第31-34页 |
| ·样本选取原则 | 第31页 |
| ·选取即期利率的必要性 | 第31-33页 |
| ·即期利率的确定 | 第33-34页 |
| ·指数衰退率的取值 | 第34-35页 |
| ·利率期限结构的拟合 | 第35-38页 |
| ·利率期限结构的预测 | 第38-43页 |
| ·预测模型设计 | 第38-39页 |
| ·模型的预测结果和比较 | 第39-41页 |
| ·指数衰退率不同取值预测结果的比较 | 第41-43页 |
| 第5章 政策建议和结论 | 第43-49页 |
| ·政策建议 | 第43-46页 |
| ·调整国债市场的功能定位 | 第43页 |
| ·推出国债的息票剥离产品 | 第43页 |
| ·丰富国债期限 | 第43-44页 |
| ·推进银行存款利率市场化 | 第44-45页 |
| ·调整国债发行政策 | 第45-46页 |
| ·加强国债市场风险管理 | 第46页 |
| ·结论 | 第46-49页 |
| ·研究成果 | 第47页 |
| ·对未来的展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 卷内备考表 | 第54页 |