| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-11页 |
| ·论文研究的背景和目的 | 第9页 |
| ·论文研究的主要内容 | 第9-10页 |
| ·研究方法 | 第10-11页 |
| 第2章 文献综述 | 第11-20页 |
| ·经典投资理论简介 | 第11-12页 |
| ·资产组合模型 | 第11页 |
| ·资本资产定价(CAPM)模型 | 第11-12页 |
| ·套利定价(APT)模型 | 第12页 |
| ·基金业绩归因分析 | 第12-15页 |
| ·T-M模型 | 第13页 |
| ·H-M模型 | 第13-14页 |
| ·Fama业绩归属分析模型 | 第14-15页 |
| ·基金业绩评价体系简介 | 第15-17页 |
| ·晨星公司的评级系统 | 第15-17页 |
| ·标准普尔公司(Standard & Poor's)的评级系统 | 第17页 |
| ·实证研究的综述 | 第17-20页 |
| 第3章 业绩影响因素模型的建立 | 第20-25页 |
| ·变量说明 | 第20-23页 |
| ·基金业绩指标 | 第20-22页 |
| ·基金业绩影响因素指标 | 第22-23页 |
| ·回归分析法简介 | 第23-24页 |
| ·模型变量说明 | 第24-25页 |
| 第4章 影响因素模型的实证研究 | 第25-34页 |
| ·数据采集 | 第25-28页 |
| ·实证结果及分析 | 第28页 |
| ·显著性检验 | 第28-30页 |
| ·F-检验 | 第28-29页 |
| ·t-检验 | 第29-30页 |
| ·影响因素分析 | 第30-32页 |
| ·分行情研究 | 第32-34页 |
| ·牛市行情分析 | 第32-33页 |
| ·熊市行情分析 | 第33-34页 |
| 第5章 总结和建议 | 第34-39页 |
| ·结论综述 | 第34-35页 |
| ·存在性的结论 | 第34页 |
| ·影响程度的结论 | 第34-35页 |
| ·模型的优缺点 | 第35-36页 |
| ·基金业绩可持续的建议 | 第36-39页 |
| 附录1 | 第39-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 卷内备考表 | 第50页 |