情绪对个人投资决策行为影响的实证研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·理论意义 | 第9页 |
| ·实践意义 | 第9-10页 |
| ·研究内容与技术路线 | 第10-11页 |
| ·研究内容 | 第10页 |
| ·技术路线 | 第10-11页 |
| ·研究方法 | 第11-13页 |
| 2 理论基础与文献综述 | 第13-22页 |
| ·行为金融学相关理论 | 第13-16页 |
| ·有效市场假说 | 第13-14页 |
| ·有限理性 | 第14-15页 |
| ·认知偏差 | 第15-16页 |
| ·投资者情绪相关研究 | 第16-18页 |
| ·投资者情绪的含义 | 第16-17页 |
| ·投资者情绪的度量 | 第17-18页 |
| ·情绪对投资决策行为影响的相关研究 | 第18-21页 |
| ·具体情绪对决策行为的影响 | 第18-19页 |
| ·情绪对股票市场影响的研究 | 第19-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 3 模型构建 | 第22-29页 |
| ·研究假设的理论分析 | 第22-24页 |
| ·研究假设 | 第24-26页 |
| ·过度交易 | 第24页 |
| ·处置效应 | 第24-25页 |
| ·投机行为 | 第25页 |
| ·损失规避 | 第25页 |
| ·人口特征 | 第25-26页 |
| ·问卷测评模型 | 第26-27页 |
| ·问卷设计与内容 | 第26页 |
| ·研究模型 | 第26-27页 |
| ·实证分析模型 | 第27-28页 |
| ·实证分析内容 | 第27页 |
| ·VAR模型 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 4 问卷调研 | 第29-45页 |
| ·数据采集 | 第29-30页 |
| ·样本选择 | 第29页 |
| ·调研过程 | 第29-30页 |
| ·数据分析 | 第30-43页 |
| ·数据预处理 | 第30页 |
| ·信度分析 | 第30-31页 |
| ·效度检验 | 第31-32页 |
| ·样本描述统计分析 | 第32-36页 |
| ·投资者情绪与投资行为的回归分析 | 第36-40页 |
| ·我国个人投资者人口特征对其投资行为的差别检验 | 第40-41页 |
| ·假设检验及模型修订 | 第41-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 5 实证分析 | 第45-59页 |
| ·变量选取 | 第45-46页 |
| ·数据分析 | 第46-51页 |
| ·数据预处理 | 第46-47页 |
| ·数据平稳性检验 | 第47-48页 |
| ·最佳滞后阶数的确定 | 第48-49页 |
| ·VAR模型检验 | 第49-51页 |
| ·实证结果分析 | 第51-57页 |
| ·模型系数估计 | 第51-52页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第52-54页 |
| ·脉冲响应分析 | 第54-57页 |
| ·方差分解 | 第57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 6 结论与展望 | 第59-61页 |
| ·结论与建议 | 第59-60页 |
| ·研究结论 | 第59页 |
| ·建议 | 第59-60页 |
| ·研究展望 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 附录 | 第66-74页 |
| 附录1 投资者情绪和投资者行为调查问卷 | 第66-69页 |
| 附录2 网上问卷回收结果 | 第69-71页 |
| 附录3 方差分解结果 | 第71-74页 |
