| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·主要内容和研究方法 | 第12-13页 |
| ·文章创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 人民币汇率波动相关理论概述 | 第14-24页 |
| ·人民币汇率制度的演变 | 第14-15页 |
| ·人民币汇率波动影响因素研究综述 | 第15-16页 |
| ·人民币汇率波动性模型研究综述 | 第16-22页 |
| ·GARCH类模型 | 第16-18页 |
| ·随机波动率模型 | 第18-19页 |
| ·平滑转换自回归模型(Smooth Transition Autoregressive Models,STAR) | 第19-20页 |
| ·分形和混沌模型 | 第20-21页 |
| ·Markov状态转换模型 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-24页 |
| 第3章 基于Markov状态转换模型的人民币汇率波动分析 | 第24-32页 |
| ·Markov状态转换模型介绍 | 第24-27页 |
| ·实证分析 | 第27-30页 |
| ·模型设定 | 第27页 |
| ·数据选取和初步分析 | 第27-28页 |
| ·基于Markov状态转换模型的人民币汇率波动实证分析 | 第28-30页 |
| ·本章小结 | 第30-32页 |
| 第4章 基于无穷状态转换模型的人民币汇率波动研究 | 第32-50页 |
| ·狄利克雷分布 | 第33页 |
| ·狄利克雷过程 | 第33-37页 |
| ·Dirichlet过程的短棒过程构造 | 第35-36页 |
| ·Dirichlet过程的Polya urn scheme构造 | 第36页 |
| ·Dirichlet过程的中国餐馆过程构造 | 第36-37页 |
| ·Dirichlet过程混合模型 | 第37-38页 |
| ·分层Dirichlet过程 | 第38-39页 |
| ·分层狄利克雷过程隐马尔科夫模型 | 第39-41页 |
| ·无穷状态转换模型 | 第41-43页 |
| ·模型设定 | 第41-42页 |
| ·模型的MCMC估计算法 | 第42-43页 |
| ·基于无穷状态转换模型的人民币汇率波动分析 | 第43-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 第5章 结论和展望 | 第50-54页 |
| ·结论与政策建议 | 第50-52页 |
| ·结论 | 第50-51页 |
| ·政策建议 | 第51-52页 |
| ·本文的不足和展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-60页 |
| 附录 无穷状态转换模型的MCMC抽样过程 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第64页 |
