| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第一章 导论 | 第12-20页 |
| 第一节 选题的背景与意义 | 第12-14页 |
| 第二节 概念的界定 | 第14-16页 |
| 第三节 研究方法、主要贡献与不足 | 第16-20页 |
| ·研究方法及论文结构 | 第16-18页 |
| ·主要创新点 | 第18-19页 |
| ·论文不足及未来研究方向 | 第19-20页 |
| 第二章 文献综述 | 第20-49页 |
| 第一节 纯粹预期理论 | 第20-23页 |
| 第二节 流动性偏好理论 | 第23-36页 |
| ·仿射利率期限结构模型 | 第23-26页 |
| ·宏观金融模型 | 第26-29页 |
| ·基于消费的资本资产定价模型 | 第29-32页 |
| ·DSGE模型 | 第32-35页 |
| ·对结构性变化的思考 | 第35-36页 |
| 第三节 市场分割理论 | 第36-41页 |
| 第四节 利率期限结构的静态拟合 | 第41-43页 |
| 第五节 中国债券市场发展、利率市场化进程与相关研究 | 第43-47页 |
| 第六节 本章小节 | 第47-49页 |
| 第三章 理论模型 | 第49-76页 |
| 第一节 理论模型 | 第49-59页 |
| ·最终产品厂商 | 第50-51页 |
| ·中间产品厂商 | 第51-54页 |
| ·代表性居民 | 第54-58页 |
| ·政府 | 第58-59页 |
| ·中央银行 | 第59页 |
| ·市场出清条件 | 第59页 |
| 第二节 模型求解与高阶近似解的经济意义 | 第59-66页 |
| ·模型求解 | 第59-64页 |
| ·高阶近似解的经济意义 | 第64-66页 |
| 第三节 参数估计 | 第66-74页 |
| ·参数估计方法——粒子滤波 | 第66-68页 |
| ·似然函数最大化 | 第68-71页 |
| ·参数估计结果 | 第71-74页 |
| 第四节 本章小节 | 第74-76页 |
| 第四章 我国国债利率期限结构的整体分析 | 第76-100页 |
| 第一节 模型拟合与历史模拟 | 第76-80页 |
| 第二节 风险与居民预防性动机 | 第80-83页 |
| 第三节 冲击响应分析 | 第83-90页 |
| ·暂时性技术冲击 | 第83-84页 |
| ·持续性技术冲击 | 第84-85页 |
| ·固定成本冲击 | 第85-86页 |
| ·政府支出冲击 | 第86-87页 |
| ·投资冲击 | 第87-88页 |
| ·货币政策冲击 | 第88-89页 |
| ·偏好冲击 | 第89-90页 |
| ·劳动供给冲击 | 第90页 |
| 第四节 参数敏感性分析 | 第90-100页 |
| ·中间产品替代弹性与资本折旧率 | 第91-94页 |
| ·外生消费习惯 | 第94-95页 |
| ·风险厌恶系数 | 第95-97页 |
| ·中间厂商重新定价概率 | 第97-99页 |
| ·劳动供给冲击自回归系数 | 第99-100页 |
| 第五节 本章小节 | 第100-103页 |
| 第五章 我国国债收益率曲线的分解 | 第103-126页 |
| 第一节 收益率曲线的分解：预期短期利率与风险溢价 | 第103-111页 |
| ·分解的意义 | 第103-105页 |
| ·历史模拟 | 第105-110页 |
| ·冲击响应分析 | 第110-111页 |
| 第二节 收益率曲线的分解：实际收益率与期预期通胀率 | 第111-124页 |
| ·分解的意义 | 第112-114页 |
| ·历史模拟 | 第114-122页 |
| ·冲击响应分析 | 第122-124页 |
| 第三节 本章小结 | 第124-126页 |
| 第六章 全文总结与展望 | 第126-130页 |
| 第一节 全文总结 | 第126-128页 |
| 第二节 未来研究展望 | 第128-130页 |
| 附录 | 第130-136页 |
| A.1 第三阶近似解中确定性等价部分 | 第130-132页 |
| A.2 随时间、状态变化的非确定性等价部分 | 第132-133页 |
| A.3 为零的随时间、状态变化的非确定性等价部分 | 第133-135页 |
| A.4 为零的随时间、状态变化的非确定性等价部分 | 第135-136页 |
| 参考文献 | 第136-147页 |
| 致谢 | 第147-148页 |
| 个人简历 | 第148页 |