| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-16页 |
| 第一章 导论 | 第16-25页 |
| 第一节 研究背景、问题及意义 | 第16-19页 |
| ·研究背景 | 第16-17页 |
| ·研究问题 | 第17-18页 |
| ·研究意义 | 第18-19页 |
| 第二节 研究方法 | 第19-21页 |
| 第三节 研究内容与论文结构 | 第21-23页 |
| 第四节 主要创新点 | 第23-25页 |
| 第二章 国内外相关文献述评 | 第25-41页 |
| 第一节 金融市场内联动关系相关文献述评 | 第25-32页 |
| ·多层次股票市场内联动关系相关文献述评 | 第25-27页 |
| ·中国股票市场与全球其他主要股票市场间联动关系相关文献述评 | 第27-28页 |
| ·外汇市场内联动关系相关文献述评 | 第28-30页 |
| ·货币市场内联动关系相关文献述评 | 第30-32页 |
| 第二节 金融市场间联动关系相关文献述评 | 第32-37页 |
| ·股票市场与外汇市场间联动关系相关文献述评 | 第32-35页 |
| ·股票市场与货币市场间联动关系相关文献述评 | 第35-36页 |
| ·外汇市场与货币市场间联动关系相关文献述评 | 第36-37页 |
| 第三节 中国金融体制改革问题研究相关文献述评 | 第37-41页 |
| 第三章 中国金融市场特点、发展历程和现状分析 | 第41-56页 |
| 第一节 中国金融市场概况 | 第41-43页 |
| 第二节 股票市场 | 第43-47页 |
| ·股票市场的基本特征 | 第43-45页 |
| ·中国股票市场发展历程和现状分析 | 第45-47页 |
| 第三节 外汇市场 | 第47-51页 |
| ·外汇市场的基本特征 | 第47-49页 |
| ·中国外汇市场发展历程和现状分析 | 第49-51页 |
| 第四节 货币市场 | 第51-56页 |
| ·货币市场的基本特征 | 第51-53页 |
| ·中国货币市场发展历程和现状分析 | 第53-56页 |
| 第四章 相关实证计量方法介绍与探讨 | 第56-69页 |
| 第一节 向量自回归(VAR)模型 | 第56-60页 |
| ·向量自回归(VAR)模型的一般表示 | 第56-57页 |
| ·单位根过程与检验方法 | 第57-59页 |
| ·协整检验 | 第59-60页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第60页 |
| 第二节 线性与非线性Granger因果检验方法 | 第60-65页 |
| ·传统线性Granger因果检验方法 | 第60-61页 |
| ·BDS检验方法 | 第61-62页 |
| ·RESET检验方法 | 第62页 |
| ·非线性Granger因果检验方法 | 第62-65页 |
| 第三节 GARCH模型族与DAG方法 | 第65-69页 |
| ·ARCH模型 | 第65页 |
| ·GARCH模型 | 第65-66页 |
| ·DCC-GARCH模型 | 第66-67页 |
| ·有向无环图(DAG)方法 | 第67-69页 |
| 第五章 中国股票、外汇和货币市场内联动关系研究 | 第69-119页 |
| 第一节 股票市场内联动关系研究 | 第69-97页 |
| ·中国多层次股票市场间联动关系研究 | 第69-87页 |
| ·中国股票市场与全球其他主要股票市场间联动关系研究 | 第87-97页 |
| 第二节 外汇市场内联动关系研究 | 第97-109页 |
| ·样本数据与基本特征 | 第97-98页 |
| ·实证研究 | 第98-107页 |
| ·稳健性检验 | 第107-109页 |
| 第三节 货币市场内联动关系研究 | 第109-115页 |
| ·数据说明 | 第110页 |
| ·单位根检验与非线性关系检验 | 第110-112页 |
| ·实证检验 | 第112-114页 |
| ·稳健性检验 | 第114-115页 |
| 第四节 本章小结 | 第115-119页 |
| 第六章 中国股票、外汇和货币市场间联动关系研究 | 第119-137页 |
| 第一节 股票市场与外汇市场间联动关系研究 | 第119-125页 |
| ·样本数据及其描述性统计 | 第120页 |
| ·实证分析 | 第120-123页 |
| ·关于热钱与大小盘股指走势关系的进一步研究 | 第123-125页 |
| 第二节 股票市场与货币市场间联动关系研究 | 第125-128页 |
| ·数据说明 | 第125-126页 |
| ·单位根检验与线性Granger因果关系检验 | 第126页 |
| ·非线性Granger因果关系检验 | 第126-128页 |
| 第三节 外汇市场与货币市场间联动关系研究 | 第128-135页 |
| ·数据说明 | 第128-129页 |
| ·动态相关性检验 | 第129-130页 |
| ·非线性Granger因果关系检验 | 第130-134页 |
| ·稳健性检验 | 第134-135页 |
| 第四节 本章小结 | 第135-137页 |
| 第七章 中国期货市场与现货市场间联动关系研究 | 第137-147页 |
| 第一节 引言 | 第137页 |
| 第二节 文献综述 | 第137-139页 |
| 第三节 实证研究 | 第139-145页 |
| ·单位根检验与非线性关系检验 | 第140-141页 |
| ·非线性Granger因果关系检验 | 第141-144页 |
| ·进一步的分析 | 第144-145页 |
| 第四节 本章小结 | 第145-147页 |
| 第八章 中国金融体制改革问题研究 | 第147-161页 |
| 第一节 中国金融体制改革的现状、目标与意义 | 第147-150页 |
| ·中国金融体制改革的现状 | 第147-149页 |
| ·中国金融体制改革的目标与意义 | 第149-150页 |
| 第二节 中国金融体制改革的思路与构想 | 第150-156页 |
| ·股票市场改革思路与构想 | 第150-153页 |
| ·外汇市场改革思路与构想 | 第153-154页 |
| ·货币市场改革思路与构想 | 第154-155页 |
| ·其他方面改革思路与构想 | 第155-156页 |
| 第三节 汇率市场化与利率市场化的次序问题研究 | 第156-159页 |
| 第四节 本章小结 | 第159-161页 |
| 第九章 结论与展望 | 第161-165页 |
| 第一节 主要结论 | 第161-163页 |
| 第二节 研究展望 | 第163-165页 |
| 参考文献 | 第165-176页 |
| 致谢 | 第176-178页 |
| 个人简历 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第178页 |