| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-12页 |
| 第一章 绪论及预备知识 | 第12-30页 |
| ·研究背景与现状 | 第12-13页 |
| ·本文的研究内容 | 第13-14页 |
| ·Levy过程基本知识 | 第14-19页 |
| ·倒向随机微分方程基本理论 | 第19-24页 |
| ·Malliavin计算简介 | 第24-30页 |
| 第二章 带期权支付的最优投资、消费与比例再保险 | 第30-40页 |
| ·研究背景与动机 | 第30-31页 |
| ·盈余过程模型 | 第31-32页 |
| ·最优化问题 | 第32-33页 |
| ·指数效用最大化 | 第33-40页 |
| 第三章 基于风险最小化的隐马氏体制转换下的最优投资与比例再保险 | 第40-56页 |
| ·研究背景与动机 | 第40-41页 |
| ·盈余过程模型 | 第41-43页 |
| ·滤波理论 | 第43-45页 |
| ·风险最小化问题 | 第45-48页 |
| ·用倒向随机微分方程求解随机微分博弈问题 | 第48-52页 |
| ·具体例子(二次惩罚) | 第52-56页 |
| 第四章 保险公司在部分信息下的最优投资与比例再保险 | 第56-80页 |
| ·研究背景与动机 | 第56-57页 |
| ·相关Malliavin计算 | 第57-59页 |
| ·模型建立 | 第59-61页 |
| ·最优策略的刻画 | 第61-71页 |
| ·特殊情形下的最优策略 | 第71-80页 |
| 第五章 保险公司在模型不确定情况下的最优投资、消费与比例再保险 | 第80-102页 |
| ·研究背景与动机 | 第80-81页 |
| ·模型建立 | 第81-84页 |
| ·最大值原理 | 第84-89页 |
| ·模型求解 | 第89-96页 |
| ·主要定理的证明 | 第96-102页 |
| 参考文献 | 第102-112页 |
| 攻博期间研究经历和科研成果 | 第112-114页 |
| 致谢 | 第114页 |
