| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-23页 |
| ·研究背景 | 第12-17页 |
| ·研究意义 | 第17-18页 |
| ·研究内容和结构安排 | 第18-21页 |
| ·研究方法及主要创新点 | 第21-23页 |
| 第二章 文献综述 | 第23-44页 |
| ·资本市场流动性 | 第23-28页 |
| ·流动性测度 | 第23-25页 |
| ·流动性与资产定价 | 第25-27页 |
| ·市场之间的流动性 | 第27-28页 |
| ·定单流信息含量 | 第28-31页 |
| ·定单流的市场内信息含量 | 第28-30页 |
| ·定单流的跨市场信息含量 | 第30-31页 |
| ·宏观经济政策效应检验 | 第31-34页 |
| ·股票市场的宏观经济政策效应检验 | 第31-33页 |
| ·债券市场的宏观经济政策效应检验 | 第33-34页 |
| ·投资转移检验 | 第34-39页 |
| ·市场内投资转移 | 第35-37页 |
| ·跨市场投资转移 | 第37-39页 |
| ·风险传染检验 | 第39-44页 |
| ·市场内风险传染 | 第39-41页 |
| ·跨市场风险传染 | 第41-44页 |
| 第三章 宏观经济政策的信息含量效应检验 | 第44-64页 |
| ·引言 | 第44-49页 |
| ·数据及描述性统计 | 第49-53页 |
| ·数据及其处理 | 第49-50页 |
| ·描述性统计 | 第50-53页 |
| ·实证检验及结果 | 第53-62页 |
| ·实证模型 | 第53-56页 |
| ·实证结果分析 | 第56-62页 |
| ·本章小结 | 第62-64页 |
| 第四章 宏观经济政策冲击下的跨市场非对称效应检验 | 第64-93页 |
| ·引言 | 第64-65页 |
| ·货币政策冲击的跨市场非对称效应检验 | 第65-79页 |
| ·相关研究成果及研究假设 | 第65-69页 |
| ·实证设计及结果分析 | 第69-77页 |
| ·稳健性检验 | 第77-79页 |
| ·利率政策冲击的跨市场非对称效应检验 | 第79-91页 |
| ·利率冲击效应相关研究成果 | 第79-81页 |
| ·实证设计及结果分析 | 第81-84页 |
| ·利率变动跨市场效应的时变特征 | 第84-91页 |
| ·本章小结 | 第91-93页 |
| 第五章 宏观经济政策冲击下的投资转移跨市场效应检验 | 第93-111页 |
| ·引言 | 第93-95页 |
| ·相关研究成果 | 第95-97页 |
| ·样本选取与数据处理 | 第97-100页 |
| ·样本选取 | 第97页 |
| ·数据处理 | 第97-100页 |
| ·实证结果分析 | 第100-109页 |
| ·不同市场条件下的定单流、流动性和收益率 | 第100-101页 |
| ·定单流、流动性与投资转移 | 第101-107页 |
| ·宏观经济政策与投资转移 | 第107-109页 |
| ·本章小结 | 第109-111页 |
| 第六章 宏观经济政策冲击下的风险传染跨市场效应检验 | 第111-122页 |
| ·引言 | 第111-112页 |
| ·基本概念及 Copula 方法 | 第112-114页 |
| ·非线性相关性的估计方法 | 第113页 |
| ·尾部相关性的估计方法 | 第113-114页 |
| ·风险传染效应实证分析 | 第114-120页 |
| ·数据选取与说明 | 第114-115页 |
| ·基本统计分析 | 第115-116页 |
| ·非线性相关系数的估计 | 第116-119页 |
| ·尾部相关系数估计 | 第119-120页 |
| ·本章小结 | 第120-122页 |
| 第七章 结论和展望 | 第122-125页 |
| ·全文总结 | 第122-124页 |
| ·研究展望 | 第124-125页 |
| 致谢 | 第125-126页 |
| 参考文献 | 第126-143页 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第143-144页 |