| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·国内外可转换债券市场的发展现状 | 第8-10页 |
| ·国外可转换债券市场发展状况 | 第8-9页 |
| ·国内可转换债券市场发展状况 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外可转换债券定价理论研究 | 第12-13页 |
| ·国内可转换债券定价理论研究 | 第13-15页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第15-16页 |
| ·研究思路 | 第15页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| ·论文的主要内容与结构 | 第16-18页 |
| 第二章 可转换债券概述 | 第18-26页 |
| ·可转换债券基本概念 | 第18页 |
| ·可转换债券的特性 | 第18-19页 |
| ·可转换债券的价值构成 | 第19-20页 |
| ·可转换债券的基本要素和条款 | 第20-26页 |
| ·影响可转换债券定价的内在要素 | 第20-23页 |
| ·影响可转换债券定价的市场因素 | 第23-26页 |
| 第三章 可转换债券定价的理论模型 | 第26-40页 |
| ·普通债券部分价值 | 第26页 |
| ·期权部分价值 | 第26-38页 |
| ·布莱克-斯科尔斯模型(Black-Scholes模型) | 第27-32页 |
| ·二叉树模型 | 第32-37页 |
| ·蒙特卡洛模拟 | 第37页 |
| ·有限差分法 | 第37-38页 |
| ·四种定价方法的比较 | 第38-40页 |
| 第四章 我国可转换债券定价的实证分析 | 第40-56页 |
| ·发行公司基本面介绍 | 第40-41页 |
| ·金鹰股份简介 | 第40页 |
| ·唐钢股份简介 | 第40-41页 |
| ·金鹰转债和唐钢转债的基本资料摘要 | 第41页 |
| ·计算金鹰转债和唐钢转债的普通债券部分价值 | 第41-43页 |
| ·无风险利率的确定 | 第41-42页 |
| ·风险贴现率的确定 | 第42页 |
| ·普通债券价值的确定 | 第42-43页 |
| ·计算金鹰转债和唐钢转债的期权部分价值 | 第43-44页 |
| ·布莱克-斯科尔斯模型中波动率的确定 | 第43-44页 |
| ·布莱克-斯科尔斯模型中其他参数的确定 | 第44页 |
| ·计算金鹰可转换债券的理论价值 | 第44-48页 |
| ·计算唐钢转债的理论价值 | 第48-49页 |
| ·计算连续一段时期内可转换债券的价值 | 第49-51页 |
| ·基于二叉树定价模型的实证分析 | 第51-54页 |
| ·二叉树定价模型在应用时的步骤 | 第51-52页 |
| ·二叉树定价模型的结果分析 | 第52-53页 |
| ·布莱克-斯科尔斯模型与二叉树模型实证结果分析 | 第53-54页 |
| ·本章小结 | 第54-56页 |
| 第五章 完善可转债市场机制促进合理定价 | 第56-64页 |
| ·我国可转换债券市场非正常现象分析 | 第56-58页 |
| ·完善我国可转换债券市场的途径 | 第58-60页 |
| ·完善可转换债券的设计 | 第60-61页 |
| ·定价模型的选择与完善 | 第61-64页 |
| 第六章 结论 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68-70页 |
| 攻读硕士期间研究成果 | 第70-72页 |
| 附录 | 第72-75页 |