保险与金融中CEV模型的最优化问题
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| ·选题背景 | 第10-12页 |
| ·研究现状 | 第12-14页 |
| ·本文的主要工作 | 第14-16页 |
| 2 预备知识 | 第16-23页 |
| ·动态规划 | 第16-20页 |
| ·相关的模型介绍 | 第20-23页 |
| 3 有限时间水平CEV模型的最优投资和消费策略 | 第23-33页 |
| ·模型的基本假设 | 第24页 |
| ·最优化投资消费问题 | 第24-27页 |
| ·最优投资消费策略的求解 | 第27-33页 |
| 4 CEV模型的最优超额损失再保险和投资策略 | 第33-43页 |
| ·模型的基本假设 | 第34-35页 |
| ·最优化问题 | 第35-39页 |
| ·最优解 | 第39-43页 |
| 5 一常方差弹性系数(CEV)模型的均值方差问题 | 第43-57页 |
| ·模型的基本假设 | 第44-45页 |
| ·最优化问题 | 第45-47页 |
| ·最优解 | 第47-53页 |
| ·有效边界和有效策略 | 第53-57页 |
| 6 关于多资产CEV模型的最优比例再保险与投资 | 第57-67页 |
| ·模型的基本假设 | 第57-58页 |
| ·最优化问题 | 第58-61页 |
| ·最优解 | 第61-67页 |
| 结论 | 第67-74页 |
| 参考文献 | 第74-82页 |
| 符号说明 | 第82-83页 |
| 致谢 | 第83-85页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第85页 |
