| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·文献综述 | 第9-15页 |
| ·基于GARCH模型的波动溢出效应研究 | 第10-12页 |
| ·基于Copula模型的波动溢出效应研究 | 第12-13页 |
| ·航运市场中波动溢出效应研究现状 | 第13-15页 |
| ·研究内容 | 第15-17页 |
| 第2章 波动溢出效应理论及Copula模型比较分析 | 第17-27页 |
| ·波动溢出效应理论 | 第17-19页 |
| ·波动溢出效应含义与解释 | 第17-18页 |
| ·市场收益波动特征 | 第18-19页 |
| ·Copula模型比较分析 | 第19-27页 |
| ·Gopula模型定义 | 第19-21页 |
| ·Copula模型的相关性测度 | 第21-23页 |
| ·Copula函数分类 | 第23-27页 |
| 第3章 基于Copula模型干散货市场波动溢出研究方法设计 | 第27-35页 |
| ·干散货市场收益率序列的边缘分布确定 | 第27-30页 |
| ·GARCH(1.1)模型概述 | 第27-28页 |
| ·GARCH(1,1)模型分类 | 第28-30页 |
| ·基于Granger检验的干散货市场波动溢出方向确定 | 第30-31页 |
| ·基于Copula模型的干散货市场波动溢出强度确定 | 第31-35页 |
| ·Copula模型的构造 | 第32-33页 |
| ·Copula模型的参数估计 | 第33-35页 |
| 第4章 基于Copula模型干散货市场波动溢出效应实证分析 | 第35-50页 |
| ·样本数据选取与分析 | 第35-40页 |
| ·样本数据的选取 | 第35-38页 |
| ·样本数据的基本统计量分析 | 第38-40页 |
| ·收益率序列边缘分布的确立 | 第40-47页 |
| ·收益率序列平稳性检验 | 第40-41页 |
| ·收益率序列自相关检验 | 第41-44页 |
| ·收益率序列ARCH效应检验 | 第44-46页 |
| ·基于GARCH(1,1)模型的边缘分布拟合 | 第46-47页 |
| ·基于Granger因果检验的干散货航运市场波动溢出方向分析 | 第47-48页 |
| ·基于Copula模型干散货航运市场波动溢出强度分析 | 第48-50页 |
| 第5章 结论与展望 | 第50-51页 |
| ·结论 | 第50页 |
| ·不足与展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
