基于Markov链对含信用风险的互换期权定价的研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-13页 |
| ·本文研究背景及意义 | 第10页 |
| ·研究现状 | 第10-11页 |
| ·本文的研究内容 | 第11-13页 |
| 第2章 金融衍生品的概述及实证 | 第13-25页 |
| ·金融衍生品的基础知识 | 第13-15页 |
| ·BSM 期权定价模型 | 第15-23页 |
| ·BSM 期权定价模型的原理 | 第15-17页 |
| ·BSM 期权定价模型的实例分析 | 第17-21页 |
| ·BSM 模型敏感度分析 | 第21-23页 |
| ·二叉树期权定价模型 | 第23-25页 |
| 第3章 利率期限结构模型及 Markov 模型 | 第25-41页 |
| ·静态利率期限结构模型 | 第25-28页 |
| ·NS 模型的基本原理 | 第25-26页 |
| ·NSS 模型的参数估计 | 第26-28页 |
| ·动态利率期限结构模型 | 第28-33页 |
| ·两因子 CIR 模型及参数估计 | 第28-31页 |
| ·卡尔曼滤波方法的原理及应用 | 第31-33页 |
| ·时变 Markov 链模型 | 第33-39页 |
| ·信用风险的基础知识 | 第33-34页 |
| ·Markov 链信用评级模型 | 第34-39页 |
| ·基于信用风险的互换期权定价 | 第39-41页 |
| 第4章 信用风险互换期权定价的实证分析 | 第41-57页 |
| ·NSS 模型的实证分析 | 第41-45页 |
| ·数据预处理 | 第41-44页 |
| ·NSS 模型的参数估计 | 第44-45页 |
| ·CIR 期限结构模型的实证分析 | 第45-52页 |
| ·数据预处理 | 第45-46页 |
| ·基于 CIR 结构模型的参数估计 | 第46-52页 |
| ·模型定价表现及结果分析 | 第52-57页 |
| 第5章 结论及展望 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 附录 | 第63-72页 |
