基于量化选股的Alpha策略在中国中小板市场的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-19页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-16页 |
| ·国外研究综述 | 第10-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-16页 |
| ·研究思路、方法、技术路线与创新点 | 第16-19页 |
| ·研究思路 | 第16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·技术路线 | 第17页 |
| ·本文的创新之处 | 第17-19页 |
| 2 阿尔法策略产生背景、优势及原理分析 | 第19-23页 |
| ·阿尔法策略产生的背景 | 第19页 |
| ·阿尔法策略优势 | 第19-20页 |
| ·阿尔法策略基本原理 | 第20-23页 |
| 3 选股因子分析 | 第23-30页 |
| ·数据的选取和因子的选取 | 第23-25页 |
| ·数据的选取 | 第23页 |
| ·因子的选取 | 第23-24页 |
| ·数据的滞后处理 | 第24-25页 |
| ·α、β值的计算 | 第25页 |
| ·因子实证分析 | 第25-30页 |
| 4 投资组合构建与实证检验 | 第30-39页 |
| ·投资模型的选择 | 第30页 |
| ·投资组合的构建方法 | 第30-39页 |
| ·调整周期 | 第30-31页 |
| ·选股方法与步骤 | 第31页 |
| ·统计检验与实证效果分析 | 第31-39页 |
| 5 总结与展望 | 第39-41页 |
| ·本篇文章的研究成果 | 第39-40页 |
| ·研究工作的局限性 | 第40页 |
| ·未来研究工作意见 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 后记 | 第44-45页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第45页 |
