| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 第1章 引言 | 第6-10页 |
| ·可转债介绍 | 第6-7页 |
| ·可转债的发展历史及定价研究的意义 | 第7-8页 |
| ·国内外的一些研究 | 第8-9页 |
| ·论文的结构安排 | 第9-10页 |
| 第2章 可转债的定价方法 | 第10-17页 |
| ·可转债的价值构成和影响因素 | 第10-11页 |
| ·可转债定价中几个重要结论 | 第11页 |
| ·三种定价方法 | 第11-17页 |
| ·Black-Scholes 期权定价法 | 第11-13页 |
| ·二叉树定价法 | 第13-14页 |
| ·蒙特卡洛模拟定价法 | 第14-17页 |
| 第3章 我国可转债市场的实证研究 | 第17-26页 |
| ·研究数据的选择 | 第17-18页 |
| ·参数的确定 | 第18-19页 |
| ·计算结果 | 第19-23页 |
| ·套利策略的研究 | 第23-26页 |
| 第4章 结论 | 第26-27页 |
| 参考文献 | 第27-28页 |
| 致谢 | 第28-30页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第30页 |