| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·本文创新与论文结构 | 第13-14页 |
| 第二章 理论方法 | 第14-25页 |
| ·金融时间序列数据的分析方法 | 第14-17页 |
| ·马尔科夫状态转换模型 | 第17-19页 |
| ·马尔科夫状态转换模型的参数估计方法 | 第19-25页 |
| 第三章 沪深300股指及其期货收益率的实证研究 | 第25-43页 |
| ·沪深300股指收益率的实证研究 | 第25-31页 |
| ·沪深300股指期货收益率的实证研究 | 第31-38页 |
| ·沪深300股指与期货收益率的实证分析 | 第38-43页 |
| 第四章 沪深300股指及其期货收益波动率的实证研究 | 第43-50页 |
| ·沪深300股指收益率方差的波动分析 | 第43-46页 |
| ·沪深300股指期货收益率方差的波动分析 | 第46-48页 |
| ·沪深300股指与期货收益率方差的波动关系 | 第48-50页 |
| 第五章 结论与研究展望 | 第50-52页 |
| ·结论 | 第50-51页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |