人民币挂钩型理财产品研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
第一章 绪论	第9-13页
§1.1 研究背景	第9页
§1.2 理财产品分类	第9-11页
§1.3 国内外研究现状及发展趋势分析	第11-13页
第二章 理论基础	第13-20页
§2.1 实证分析的检验方法	第13-16页
§2.2 参数估计方法	第16-17页
§2.3 期权定价理论基础	第17-20页
第三章 挂钩美元利率的人民币理财产品定价	第20-41页
§3.1 模型分析	第20-25页
§3.2 GARCH-Jump模型	第25-31页
·模拟退火算法	第27-29页
·参数估计结果	第29-31页
§3.3 产品定价	第31-35页
·方差修正	第31-33页
·计算结果	第33-35页
§3.4 产品设计	第35-41页
第四章 人民币挂钩国际黄金价格型理财产品定价	第41-57页
§4.1 模型分析	第41-43页
§4.2 模型建立	第43-49页
·模型比较	第47-49页
§4.3 产品定价	第49-53页
·方差修正	第49-51页
·计算结果	第51-53页
§4.4 产品设计	第53-57页
第五章 结论与研究展望	第57-58页
§5.1 主要结论	第57页
§5.2 有待进一步研究的问题	第57-58页
参考文献	第58-62页
致谢	第62-63页