| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·问题提出背景 | 第8页 |
| ·研究现状 | 第8-10页 |
| ·论文结构 | 第10-12页 |
| 2 Vasicek利率模型下的零和随机微分投资组合博弈 | 第12-29页 |
| ·模型的建立 | 第12-14页 |
| ·问题的形成 | 第14-15页 |
| ·零和博弈问题在幂效用下的解 | 第15-21页 |
| ·零和博弈问题在对数效用下的解 | 第21-24页 |
| ·数值结果 | 第24-29页 |
| 3 Heston随机波动率模型下的随机微分投资组合博弈 | 第29-47页 |
| ·模型的建立 | 第29-31页 |
| ·问题的形成 | 第31-32页 |
| ·零和博弈问题在幂效用下的解 | 第32-37页 |
| ·零和博弈问题在对数效用下的解 | 第37-39页 |
| ·数值结果 | 第39-47页 |
| 4 投资于多个风险资产下的随机微分投资组合博弈 | 第47-54页 |
| ·模型的建立 | 第47-49页 |
| ·问题的形成 | 第49-50页 |
| ·零和博弈问题在幂效用下的解 | 第50-52页 |
| ·零和博弈问题在对数效用下的解 | 第52-54页 |
| 5 总结与展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 致谢 | 第60页 |