| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 1 引言 | 第7-13页 |
| ·研究的目的和意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-11页 |
| ·国外相关文献研究 | 第8-9页 |
| ·国内相关文献研究 | 第9-11页 |
| ·论文的主要结构和内容 | 第11页 |
| ·研究方法 | 第11页 |
| ·可能的创新与不足 | 第11-13页 |
| 2 可转债的特征和价值构成 | 第13-18页 |
| ·可转债的主要条款 | 第13-14页 |
| ·可转债价值构成及其影响因素 | 第14-16页 |
| ·可转债价值构成 | 第14-15页 |
| ·可转债价值的影响因素 | 第15-16页 |
| ·可转债的特点 | 第16-18页 |
| ·可转债特点 | 第16-18页 |
| 3 可转债期权价值定价方法比较选择 | 第18-24页 |
| ·可转债价值期权定价方法 | 第18-21页 |
| ·Black-Scholes 定价法 | 第18-19页 |
| ·引入信用风险的二叉树定价模型 | 第19-20页 |
| ·蒙特卡罗期权定价法 | 第20-21页 |
| ·我国可转债存在的问题对期权定价方法选择上的影响 | 第21-24页 |
| ·我国可转债的问题 | 第21-23页 |
| ·期权价值定价方法的比较 | 第23-24页 |
| 4 我国可转债定价实证分析 | 第24-39页 |
| ·定价模型的选择 | 第24-26页 |
| ·考虑信用风险的单因素二叉树定价模型 | 第24-26页 |
| ·Tsiveriotis and Fernandes（1998)定价模型的优点 | 第26页 |
| ·实证研究 | 第26-39页 |
| ·样本筛选 | 第26-27页 |
| ·对模型参数的估计 | 第27-30页 |
| ·实证研究 | 第30-39页 |
| 5 结论和建议 | 第39-42页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| ·建议 | 第40-42页 |
| 附录：二叉树定价模型 MATLAB 编程代码 | 第42-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 作者简介 | 第50页 |
| 攻读学位期间公开发表论文 | 第50页 |