| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-18页 |
| ·国外信用风险宏观压力测试研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内信用风险宏观压力测试研究现状 | 第15-17页 |
| ·研究现状述评 | 第17-18页 |
| ·研究框架与方法 | 第18-21页 |
| ·论文的创新点 | 第21-22页 |
| 第2章 商业银行信用风险和压力测试的理论基础 | 第22-32页 |
| ·商业银行信用风险的相关概念 | 第22-25页 |
| ·信用风险的基本内涵 | 第22-23页 |
| ·信用风险损失分类 | 第23-24页 |
| ·信用风险管理与巴塞尔资本协议新要求 | 第24-25页 |
| ·商业银行信用风险度量模型 | 第25-28页 |
| ·CreditMetrics 模型 | 第25-26页 |
| ·KMV 模型 | 第26页 |
| ·CreditRisk+模型 | 第26-27页 |
| ·Credit Portfolio View 模型 | 第27-28页 |
| ·现代商业银行信用风险度量方法 | 第28-30页 |
| ·正常市场情境下的 VaR 方法 | 第28-29页 |
| ·极端情境下的压力测试方法 | 第29-30页 |
| ·商业银行信用风险宏观压力测试的总体框架 | 第30-32页 |
| 第3章 宏观经济情景模型的构建及参数估计 | 第32-39页 |
| ·基于 VAR 的宏观经济情景模型的构建 | 第32-33页 |
| ·宏观经济变量的选取 | 第33-35页 |
| ·VAR 模型的参数估计及检验 | 第35-39页 |
| ·样本数据的选取及及处理 | 第35-36页 |
| ·模型参数估计及检验 | 第36-39页 |
| 第4章 商业银行信用风险宏观压力传导模型的构建及参数估计 | 第39-54页 |
| ·信用风险宏观压力传导模型的构建 | 第39-41页 |
| ·基于贷款结构差异的银行贷款违约率测算 | 第41-50页 |
| ·我国现有银行业贷款违约率数据的缺陷 | 第41-42页 |
| ·基于 KMV 模型的行业违约率测算 | 第42-46页 |
| ·商业银行贷款违约率的测算 | 第46-50页 |
| ·商业银行宏观压力传导模型的参数估计及检验 | 第50-54页 |
| ·数据的选取及处理 | 第50-51页 |
| ·模型参数估计及结果分析 | 第51-54页 |
| 第5章 宏观经济冲击下银行信用风险压力测试分析 | 第54-62页 |
| ·宏观经济冲击情景的设置 | 第54-57页 |
| ·宏观经济冲击情景分析方法 | 第54-55页 |
| ·考虑风险因子相关性的宏观经济冲击情景构造 | 第55-57页 |
| ·宏观经济冲击下商业银行压力测试执行和结果分析 | 第57-62页 |
| ·商业银行压力测试的执行 | 第57-58页 |
| ·基于贷款结构差异的压力测试结果分析 | 第58-62页 |
| 第6章 加强商业银行信用风险管理的相关建议 | 第62-67页 |
| ·建立并完善宏观压力测试体系 | 第62-63页 |
| ·主动优化贷款结构 | 第63-65页 |
| ·加强信用风险逆周期管理 | 第65-67页 |
| 结论 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 附录 A 攻读硕士学位期间参与的科研课题 | 第73-74页 |
| 附录 B 宏观经济指标数据 | 第74-75页 |
| 附录 C 上市公司 EDF 测算的 MATLAB 程序 | 第75页 |
