| 中文摘要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-16页 |
| 目录 | 第16-20页 |
| 1. 引言 | 第20-34页 |
| ·操作风险的危害、各国的重视与对其进行度量的意义 | 第20-27页 |
| ·三类金融机构近年发生的操作风险大案 | 第20-22页 |
| ·国内外对操作风险监管的重视 | 第22-26页 |
| ·操作风险度量在风险管理中的重要意义 | 第26-27页 |
| ·研究内容与技术路线 | 第27-29页 |
| ·研究方法 | 第29-30页 |
| ·贡献与创新 | 第30-33页 |
| ·从风险成因意义上对三类金融机构操作风险本质的探讨 | 第30页 |
| ·对POT模型中阈值确定问题的修正 | 第30-31页 |
| ·对贝叶斯法后验分布高维积分运算问题的修正 | 第31-32页 |
| ·用信度模型解决内外数据混合问题及预测单个金融机构次年的损失量 | 第32-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 2. 文献综述 | 第34-54页 |
| ·国内外金融机构操作风险度量现状的总评述 | 第34-36页 |
| ·经验估计法的评述 | 第36页 |
| ·数理统计法的评述 | 第36-37页 |
| ·巴塞尔委员会提出的三类度量方法的文献回顾与评述 | 第37-41页 |
| ·基本指标法 | 第37-38页 |
| ·标准法 | 第38-39页 |
| ·高级计量法 | 第39-40页 |
| ·三类度量方法的研究现状与评述 | 第40-41页 |
| ·损失分布法的文献回顾与评述 | 第41-43页 |
| ·国内外应用损失分布法的研究现状 | 第41-42页 |
| ·国内外对分布选择的研究现状与评述 | 第42-43页 |
| ·极值理论应用的文献回顾与评述 | 第43-46页 |
| ·极值理论法的优点 | 第43页 |
| ·国内外对极值理论法建模的文献回顾 | 第43-45页 |
| ·POT模型阈值确定问题的文献回顾与不足 | 第45-46页 |
| ·贝叶斯法应用于操作风险度量的文献回顾与评述 | 第46-47页 |
| ·其它模型的文献回顾 | 第47-48页 |
| ·关于集成外部数据的文献回顾与评述 | 第48-52页 |
| ·对损失数据量要求的文献回顾与评述 | 第48-49页 |
| ·对外部损失数据处理要求的文献回顾与评述 | 第49-50页 |
| ·用信度模型整合内外部数据的文献回顾与评述 | 第50-51页 |
| ·其它调整外部数据方法的文献回顾与评述 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-54页 |
| 3. 度量三类金融机构操作风险的理论铺垫 | 第54-86页 |
| ·对操作风险的重新界定 | 第55-65页 |
| ·从损失计量的角度对三类金融机构操作风险的定义 | 第55-57页 |
| ·对金融机构操作风险特点的归纳 | 第57-61页 |
| ·从风险成因的角度对三类金融机构操作风险的分类 | 第61-63页 |
| ·从业务条线的角度对三类金融机构操作风险的分类 | 第63-65页 |
| ·对三类金融机构操作风险源的探讨 | 第65-79页 |
| ·组织结构风险源 | 第65-69页 |
| ·业务流程风险源 | 第69-73页 |
| ·信息系统风险源 | 第73-74页 |
| ·从业人员风险源 | 第74-79页 |
| ·对三类金融机构操作风险本质特征的分析 | 第79-85页 |
| ·我国商业银行操作风险暴露及特征分析 | 第79-83页 |
| ·我国投资银行操作风险暴露及特征分析 | 第83-84页 |
| ·我国保险公司操作风险暴露及特征分析 | 第84-85页 |
| ·本章小结 | 第85-86页 |
| 4. 损失分布法下操作风险的尾部风险度量 | 第86-105页 |
| ·损失分布法概述 | 第86-87页 |
| ·损失强度分布—POT模型 | 第87-90页 |
| ·极值理论 | 第87-89页 |
| ·POT模型 | 第89-90页 |
| ·损失频率分布的说明与操作风险监管资本的度量 | 第90-91页 |
| ·POT模型阈值的确定 | 第91-96页 |
| ·常见的阈值确定法 | 第92-94页 |
| ·基于变点理论的阈值确定法 | 第94-96页 |
| ·POT模型参数的估计 | 第96-98页 |
| ·用MLE法估计参数 | 第97页 |
| ·用ISE法估计参数 | 第97-98页 |
| ·实证分析 | 第98-104页 |
| ·阈值的确定 | 第99-102页 |
| ·参数的估计 | 第102-104页 |
| ·操作风险监管资本的度量结果 | 第104页 |
| ·本章小结 | 第104-105页 |
| 5. 基于MCMC模拟的贝叶斯法下操作风险的度量 | 第105-126页 |
| ·贝叶斯法 | 第105-113页 |
| ·贝叶斯法概述 | 第105-109页 |
| ·MCMC模拟 | 第109-113页 |
| ·模型的假定与说明 | 第113-115页 |
| ·度量模型的构建 | 第113-114页 |
| ·基于贝叶斯推断的模型构建 | 第114-115页 |
| ·实证分析 | 第115-124页 |
| ·确定损失强度分布与频率分布 | 第116页 |
| ·确定先验分布中超参数 | 第116-117页 |
| ·参数的后验估计 | 第117-119页 |
| ·MCMC收敛性诊断 | 第119-123页 |
| ·操作风险监管资本的度量结果 | 第123-124页 |
| ·本章小结 | 第124-126页 |
| 6 基于MCMC模拟的信度模型对操作风险的度量 | 第126-146页 |
| ·信度模型 | 第126-133页 |
| ·信度模型的适用性 | 第126-127页 |
| ·信度模型概述 | 第127-128页 |
| ·BUhlmann-Straub模型概述 | 第128-131页 |
| ·对Buhlmann-Straub模型的解读 | 第131-132页 |
| ·基于Gibbs抽样的MCMC模拟 | 第132-133页 |
| ·模型的构建 | 第133-134页 |
| ·损失次数的模型构建 | 第133-134页 |
| ·损失金额模型的构建 | 第134页 |
| ·实证分析 | 第134-145页 |
| ·损失事件发生次数的校正 | 第135-138页 |
| ·次年损失金额的度量 | 第138-145页 |
| ·本章小结 | 第145-146页 |
| 7. 主要研究结论及研究展望 | 第146-154页 |
| ·主要研究结论 | 第146-150页 |
| ·主要观点 | 第150-151页 |
| ·政策建议 | 第151-152页 |
| ·研究展望 | 第152-154页 |
| 参考文献 | 第154-167页 |
| 后记 | 第167-168页 |
| 致谢 | 第168-170页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第170页 |