外部经济冲击对我国物价的影响--基于全球流动性、国际大宗商品、人民币汇率的实证研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 引言 | 第12-18页 |
| ·问题的提出 | 第12-13页 |
| ·研究背景 | 第13-15页 |
| ·研究目的与方法 | 第15-16页 |
| ·论文可能的创新点 | 第16-18页 |
| 2. 文献综述 | 第18-25页 |
| ·外部冲击的内涵界定 | 第18-19页 |
| ·国外研究文献 | 第19-21页 |
| ·国内研究文献 | 第21-23页 |
| ·已有研究的不足以及本文对其的修正 | 第23-25页 |
| 3. 外部经济冲击传导机制及特征事实分析 | 第25-38页 |
| ·全球流动性 | 第25-28页 |
| ·全球流动性的价格传导机制 | 第25-27页 |
| ·全球流动性国内转化的特征事实 | 第27-28页 |
| ·国际大宗商品 | 第28-33页 |
| ·国际大宗商品的价格传导机制 | 第28-30页 |
| ·国际大宗商品价格传导的特征事实分析 | 第30-33页 |
| ·人民币汇率 | 第33-38页 |
| ·人民币汇率的价格传导机制 | 第33-36页 |
| ·人民币价格传导机制的特征事实分析 | 第36-38页 |
| 4. 实证分析 | 第38-60页 |
| ·变量选取和数据说明 | 第38-41页 |
| ·变量选取 | 第38-39页 |
| ·数据说明 | 第39-41页 |
| ·序列平稳性检验 | 第41-43页 |
| ·ADF检验原理 | 第41页 |
| ·ADF检验结果 | 第41-43页 |
| ·扩展的PHILLIPS曲线 | 第43-45页 |
| ·通货膨胀基准模型 | 第43-44页 |
| ·通货膨胀的扩展模型 | 第44-45页 |
| ·VAR模型 | 第45-60页 |
| ·国内物价总指数VAR模型 | 第47-55页 |
| ·分行业的VAR模型 | 第55-60页 |
| 5. 结论与政策建议 | 第60-65页 |
| ·本文结论 | 第60-61页 |
| ·政策建议 | 第61-65页 |
| ·应对国际大宗商品价格冲击 | 第62-63页 |
| ·有效利用人民币汇率价格紧缩效应 | 第63页 |
| ·制定有效的货币政策和行业政策 | 第63-65页 |
| 6. 本文研究局限及展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 附录 | 第69-75页 |
| 后记 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76-78页 |
| 在读期间科研成果 | 第78页 |
