| 内容摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-18页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 一、 选题背景 | 第9-10页 |
| 二、 研究意义 | 第10页 |
| 三、 研究范畴界定 | 第10-11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-15页 |
| 一、 国外研究综述 | 第11-12页 |
| 二、 国内研究综述 | 第12-15页 |
| 第三节 研究思路及内容 | 第15-16页 |
| 一、 研究思路 | 第15-16页 |
| 二、 研究内容 | 第16页 |
| 第四节 研究方法 | 第16-17页 |
| 一、 比较分析法 | 第16页 |
| 二、 风险调整收益定价法 | 第16页 |
| 三、 案例分析法 | 第16-17页 |
| 第五节 可能的创新与不足 | 第17-18页 |
| 一、 创新之处 | 第17页 |
| 二、 主要不足 | 第17-18页 |
| 第二章 主要贷款定价方法及其比较 | 第18-23页 |
| 第一节 主要贷款定价方法 | 第18-21页 |
| 一、 成本加成定价法 | 第18页 |
| 二、 基准利率加点定价法 | 第18-19页 |
| 三、 客户盈利性定价法 | 第19页 |
| 四、 KMV贷款定价模型 | 第19页 |
| 五、 盈亏平衡模型 | 第19-20页 |
| 六、 Rosenberg模型 | 第20页 |
| 七、 风险调整收益定价法 | 第20-21页 |
| 第二节 贷款定价方法的比较 | 第21-23页 |
| 第三章 小额贷款公司贷款定价方法选择 | 第23-28页 |
| 第一节 贷款定价方法选择的主要考虑因素 | 第23-24页 |
| 一、 科学合理 | 第23页 |
| 二、 方法先进 | 第23页 |
| 三、 实用性强 | 第23-24页 |
| 第二节 小额贷款公司贷款定价方法选择 | 第24-28页 |
| 一、 小额贷款公司的特点 | 第24-25页 |
| 二、 方法选择 | 第25-28页 |
| 第四章 基于风险调整收益的小额贷款公司贷款定价建模 | 第28-33页 |
| 第一节 模型假设 | 第28页 |
| 第二节 模型主要因素的计量 | 第28-33页 |
| 一、 贷款利息收入 | 第28-29页 |
| 二、 成本费用 | 第29页 |
| 三、 预期损失 | 第29-31页 |
| 四、 经济资本 | 第31-33页 |
| 第五章 A小额贷款公司贷款定价案例分析 | 第33-42页 |
| 第一节 A小额贷款公司基本情况 | 第33-35页 |
| 第二节 A小额贷款公司贷款利率的测算 | 第35-39页 |
| 一、 贷款利息收入 | 第35-36页 |
| 二、 成本费用 | 第36页 |
| 三、 预期损失 | 第36-38页 |
| 四、 经济资本 | 第38-39页 |
| 第三节 结论及分析 | 第39-42页 |
| 一、 RAROC模型可以较好地度量信用风险 | 第39页 |
| 二、 测算利率较实际利率偏低 | 第39-41页 |
| 三、 模型灵活性强,具有针对性 | 第41页 |
| 四、 时间序列数据缺乏,影响可靠性 | 第41-42页 |
| 第六章 研究结论和政策建议 | 第42-45页 |
| 第一节 研究结论 | 第42页 |
| 第二节 政策建议 | 第42-45页 |
| 一、 完善信用评级,充分发挥RAROC定价优势 | 第43页 |
| 二、 结合风险升水,强化其他风险控制 | 第43-44页 |
| 三、 权衡风险控制与收益目标,充分利用定价灵活性 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48页 |