股改以来我国股市行业板块间联动效应的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 第一节 研究背景及研究意义 | 第7-8页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第8-11页 |
| 一、国外有关理论的研究现状 | 第8-10页 |
| 二、国内有关理论的研究现状 | 第10-11页 |
| 第三节 本文的创新与不足 | 第11-12页 |
| 第四节 本文的结构安排 | 第12-13页 |
| 第二章 联动效应分析方法 | 第13-21页 |
| 第一节 向量自回归模型 | 第13-14页 |
| 第二节 聚类分析的模型 | 第14-16页 |
| 一、聚类分析的概念 | 第14-15页 |
| 二、层次聚类分析 | 第15-16页 |
| 第三节 价格联动模型 | 第16-18页 |
| 一、单位根检验 | 第16-17页 |
| 二、Johansen协整检验 | 第17-18页 |
| 第四节 收益率溢出效应模型 | 第18-20页 |
| 第五节 小结 | 第20-21页 |
| 第三章 行业板块间联动效应实证分析 | 第21-42页 |
| 第一节 行业板块的选取和阶段划分 | 第21-22页 |
| 一、行业板块的选取 | 第21页 |
| 二、行业板块的不同阶段的划分 | 第21-22页 |
| 第二节 数据处理 | 第22-23页 |
| 第三节 行业板块间各个阶段的聚类分析 | 第23-26页 |
| 第四节 行业板块在不同阶段联动效应的实证分析 | 第26-40页 |
| 一、初步完成股改阶段行业板块间的联动效应实证分析 | 第26-31页 |
| 二、牛市阶段行业板块间的联动效应实证分析 | 第31-34页 |
| 三、熊市阶段行业板块间的联动效应实证分析 | 第34-37页 |
| 四、震荡调整阶段行业板块间的联动效应实证分析 | 第37-40页 |
| 第五节 实证结果分析 | 第40-42页 |
| 第四章 结论和政策建议 | 第42-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 作者在攻读学位期间发表的论文 | 第50页 |
