| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·期权的基础知识介绍 | 第8页 |
| ·期权定价理论的发展 | 第8-13页 |
| ·本文的主要内容及研究意义 | 第13-16页 |
| 2 美式期权定价模型及其有限差分方法介绍 | 第16-21页 |
| ·B-S 期权模型和美式期权的基本理论 | 第16-18页 |
| ·美式期权的差分方法介绍 | 第18-21页 |
| 3 CEV 下美式期权差分方程 | 第21-32页 |
| ·引言 | 第21-22页 |
| ·CEV 下美式期权模型的差分格式 | 第22-27页 |
| ·模型的稳定性和收敛性分析 | 第27-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 4 弹性系数对美式期权价格的影响 | 第32-37页 |
| ·引言 | 第32-33页 |
| ·弹性系数对美式看跌期权价格的影响分析 | 第33页 |
| ·数值算例 | 第33-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 5 CEV 模型中波动率参数的估计 | 第37-39页 |
| ·引言 | 第37页 |
| ·对深发展A 股的CEV 模型参数考察 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 总结与展望 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |