| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 序言 | 第9-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·研究思路及创新点 | 第14-17页 |
| 2 VaR 理论概述 | 第17-26页 |
| ·VaR 的定义 | 第17页 |
| ·VaR 的计算原理 | 第17-19页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第19-21页 |
| ·基于 VaR 的延伸指标：边际 VaR、成分 VaR | 第21-23页 |
| ·VaR 成为风险管理的主流工具 | 第23-24页 |
| ·均值-VaR 组合优化模型 | 第24-26页 |
| 3 实证数据整理 | 第26-33页 |
| ·样本及数据来源 | 第26-29页 |
| ·样本数据收益率计算 | 第29页 |
| ·收益率序列基本统计特性： | 第29-31页 |
| ·风险矩阵法（RiskMetrics）计算组合收益率的协方差矩阵 | 第31-33页 |
| 4 基于投资组合的实证研究 | 第33-51页 |
| ·两种方法计算 VaR | 第33-37页 |
| ·参数法下组合 VaR 与历史实际损益对比-失败率检验法 | 第37-38页 |
| ·投资组合边际 VaR 和成分 VaR 的计算 | 第38-40页 |
| ·结果分析：CVaR 和 MVaR 作为投资组合权重调整的依据 | 第40-46页 |
| ·基于均值-VaR 约束下的最小 VaR 投资组合 | 第46-51页 |
| 5 实证结论及建议 | 第51-53页 |
| ·研究结论总结 | 第51-52页 |
| ·本文研究的局限性 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
