| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-17页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究目的与意义 | 第9-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-15页 |
| ·研究方法与创新 | 第15-16页 |
| ·本文研究框架 | 第16-17页 |
| 2 金融市场联动的传导机制 | 第17-23页 |
| ·国际贸易渠道 | 第17-19页 |
| ·金融渠道 | 第19-21页 |
| ·预期渠道 | 第21-23页 |
| 3 DCC-GARCH 模型 | 第23-28页 |
| ·DCC‐GARCH 模型产生的背景 | 第23-24页 |
| ·DCC‐GARCH 模型的形式 | 第24-25页 |
| ·DCC‐GARCH 模型的估计原理 | 第25-28页 |
| 4 中美股市之间联动性的实证分析 | 第28-42页 |
| ·样本数据的选取依据 | 第28-31页 |
| ·阶段划分依据 | 第31-34页 |
| ·模型实证分析 | 第34-40页 |
| ·GRANGER 因果检验 | 第40-42页 |
| 5 结论与对策建议 | 第42-45页 |
| ·由实证分析得到的结论 | 第42页 |
| ·对策与建议 | 第42-43页 |
| ·论文局限性与对未来展望 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 附录 | 第50-53页 |