| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 目录 | 第8-9页 |
| 1. 导论 | 第9-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·研究对象及内涵 | 第10-11页 |
| ·研究方法及框架 | 第11-14页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| ·研究框架 | 第12-14页 |
| 2 商业银行信用风险管理的基本内涵 | 第14-22页 |
| ·信用风险成因的理论分析 | 第14-15页 |
| ·商业银行信用风险管理的国际标准 | 第15-19页 |
| ·商业银行信用风险管理的国内实践 | 第19-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 3 商业银行信用风险度量方法的理论综述 | 第22-34页 |
| ·传统的信用风险度量方法 | 第22-25页 |
| ·专家判断法 | 第22-23页 |
| ·Z—Score模型 | 第23-24页 |
| ·Logistic回归模型 | 第24-25页 |
| ·现代的信用风险度量模型 | 第25-30页 |
| ·KMV模型 | 第25-27页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第27-28页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第28-29页 |
| ·CPV(Credit Portfolio View)模型 | 第29页 |
| ·神经网络的信用风险度量 | 第29-30页 |
| ·国内的研究现状 | 第30-32页 |
| ·本章小结 | 第32-34页 |
| 4 基于KMV模型的我国商业银行信用风险管理的实证分析 | 第34-44页 |
| ·样本选取及数据来源 | 第34-36页 |
| ·参数假定 | 第36-37页 |
| ·计算过程 | 第37-42页 |
| ·计算股票价值波动率 | 第37-40页 |
| ·估计样本公司的资产价值和资产价值波动率 | 第40-41页 |
| ·计算违约距离 | 第41-42页 |
| ·编制违约距离散点图 | 第42页 |
| ·实证结果 | 第42-44页 |
| 5 结论及研究局限性 | 第44-47页 |
| ·结论 | 第44-45页 |
| ·研究的局限性 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |