| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第8-10页 |
| ·本文的选题背景 | 第8-9页 |
| ·本文的研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-16页 |
| ·国外文献综述 | 第10-12页 |
| ·国内文献综述 | 第12-15页 |
| ·国内外文献研究评述 | 第15-16页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第16-17页 |
| ·本文的研究内容 | 第16页 |
| ·本文的研究方法 | 第16-17页 |
| ·可能的创新与不足 | 第17-18页 |
| ·本文可能的创新之处 | 第17页 |
| ·本文的不足之处 | 第17-18页 |
| 第2章 金融条件指数相关理论概述 | 第18-26页 |
| ·金融条件指数的产生 | 第18-19页 |
| ·金融条件指数构建的理论基础 | 第19-26页 |
| ·货币政策的利率传导机制 | 第19-21页 |
| ·货币政策的汇率传导机制 | 第21页 |
| ·货币政策的资产价格传导机制 | 第21-24页 |
| ·货币政策的信贷传导机制 | 第24-26页 |
| 第3章 中国金融条件指数的构建与估计 | 第26-39页 |
| ·中国金融条件指数的构建 | 第26-27页 |
| ·模型的设立 | 第26页 |
| ·长期趋势的估计 | 第26-27页 |
| ·权重系数的估计 | 第27页 |
| ·基于VAR的广义脉冲响应函数 | 第27-29页 |
| ·金融条件指数的实证估计 | 第29-39页 |
| ·样本数据的选择及处理 | 第29-31页 |
| ·数据平稳性检验 | 第31-32页 |
| ·滞后阶数K的确定和AR根稳定性分析 | 第32-33页 |
| ·通货膨胀率的广义脉冲响应分析 | 第33-35页 |
| ·金融条件指数的权重估计 | 第35-37页 |
| ·国内外金融条件指数的权重比较分析 | 第37-39页 |
| 第4章 中国金融条件指数与通胀和经济增长关系的实证研究 | 第39-46页 |
| ·中国金融条件指数与通货膨胀关系的实证研究 | 第39-43页 |
| ·线性图形分析 | 第39-40页 |
| ·跨期相关性分析 | 第40页 |
| ·格兰杰因果分析 | 第40-41页 |
| ·脉冲响应分析 | 第41-42页 |
| ·FCI对通货膨胀的预测分析 | 第42-43页 |
| ·中国金融条件指数与经济增长关系的实证研究 | 第43-46页 |
| ·线性图形分析 | 第43-44页 |
| ·跨期相关性分析 | 第44页 |
| ·FCI对经济增长的预测研究 | 第44-46页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第46-50页 |
| ·本文的主要结论 | 第46页 |
| ·政策建议 | 第46-50页 |
| ·通过多种方法计算中国的金融条件指数,并定期对外公布 | 第46-47页 |
| ·加快我国的利率市场化改革 | 第47-48页 |
| ·深化人民币汇率制度改革 | 第48-49页 |
| ·适当关注资产价格变化,但是不应该将其内置于货币政策框架之中 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
