| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 前言 | 第8-12页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·选题背景 | 第8页 |
| ·选题意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-10页 |
| ·国内研究现状 | 第9-10页 |
| ·国外研究现状 | 第10页 |
| ·论文基本框架 | 第10-11页 |
| ·论文创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 新巴塞尔资本协议及金融危机 | 第12-24页 |
| ·新巴塞尔资本协议 | 第12-18页 |
| ·新巴塞尔资本协议的形成与主要内容 | 第12-15页 |
| ·新巴塞尔资本协议在信贷风险控制方面的主要变化 | 第15-16页 |
| ·新巴塞尔协议与我国商业银行信用风险控制 | 第16-18页 |
| ·金融危机 | 第18-24页 |
| ·金融危机的产生原因及对我国经济的影响 | 第18-21页 |
| ·金融危机后我国商业银行信贷管理政策的调整 | 第21-24页 |
| 第三章 信用风险管理理论综述 | 第24-32页 |
| ·信用风险定义 | 第24页 |
| ·商业银行信用风险管理的发展演变 | 第24-32页 |
| ·传统评估方法 | 第24-29页 |
| ·现代评估方法 | 第29-32页 |
| 第四章 信贷资产组合模型分析及比较 | 第32-41页 |
| ·信贷资产度量模型 | 第32-39页 |
| ·KMV模型 | 第32-35页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第35-37页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第37-39页 |
| ·目前我国银行业信用风险度量中存在的不足 | 第39页 |
| ·金融危机下我国商业银行信用风险模型的选取 | 第39-41页 |
| 第五章 Credit Metrics模型的应用与实证研究 | 第41-48页 |
| ·Credit Metrics模型框架及参数选择 | 第41页 |
| ·Credit Metrics模型的基本计算 | 第41-48页 |
| ·单笔贷款的计算 | 第41-42页 |
| ·两笔贷款的计算 | 第42-46页 |
| ·N笔贷款的计算 | 第46-48页 |
| 第六章 Credit Metrics模型的改进 | 第48-55页 |
| ·对信用迁移矩阵的改进 | 第48-49页 |
| ·信用迁移矩阵的主要研究方法 | 第48页 |
| ·信用迁移矩阵的不足与改进 | 第48-49页 |
| ·将贷款现金流考虑为N年的信用转移 | 第49-50页 |
| ·将压力测试与Credit Metrics模型有机结合,应对小概率事件的发生 | 第50-55页 |
| ·压力测试的概念及一般程序 | 第50-52页 |
| ·信用风险压力测试的计算步骤 | 第52-54页 |
| ·将压力测试与Credit Metrics模型的结合 | 第54-55页 |
| 第七章 结论及展望 | 第55-57页 |
| ·结论 | 第55-56页 |
| ·展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第61页 |
| 攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
