| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1. 前言 | 第11-20页 |
| ·研究背景 | 第11-15页 |
| ·国内外研究现状和发展趋势简述 | 第11-13页 |
| ·利率市场化改革对我国商业银行风险的影响 | 第13-14页 |
| ·银监会《商业银行银行账户利率风险管理指引》要求 | 第14-15页 |
| ·研究意义 | 第15-17页 |
| ·技术路线、篇章结构和研究方法 | 第17-19页 |
| ·技术路线 | 第17-18页 |
| ·篇章结构 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19页 |
| ·本文的贡献和局限性 | 第19-20页 |
| 2. 商业银行利率风险管理框架的概述 | 第20-31页 |
| ·利率风险定义的内涵 | 第20-21页 |
| ·利率风险的来源及影响 | 第21-23页 |
| ·利率风险的来源 | 第21-22页 |
| ·利率风险的影响 | 第22-23页 |
| ·商业银行利率风险的计量 | 第23-30页 |
| 本章小结 | 第30-31页 |
| 3. 银行账户利率风险的审慎监管和管理实践 | 第31-40页 |
| ·利率风险的审慎监管框架及实践 | 第31-38页 |
| ·巴塞尔委员会对于银行账户利率风险的监管要求 | 第31-32页 |
| ·国外银行对于规避银行账户利率风险的运作模式 | 第32-34页 |
| ·国外监管机构对银行账户利率风险实施监管的情况 | 第34-35页 |
| ·我国商业银行银行账户利率风险监管的情况 | 第35-38页 |
| ·我国银行账户利率风险管理存在的主要问题 | 第38-39页 |
| 本章小结 | 第39-40页 |
| 4. XX地区农村信用社银行账户利率风险概况 | 第40-47页 |
| ·该地区农村信用社概况 | 第40-42页 |
| ·利率敏感性缺口时段划分及相关权重计算 | 第42-44页 |
| ·银行账户利率重新定价风险情况表相关要素 | 第44-46页 |
| 本章小结 | 第46-47页 |
| 5. 银行净利息收入的利率风险 | 第47-60页 |
| ·净利息收入的利率风险 | 第47-49页 |
| ·标准冲击方法的模拟 | 第49-58页 |
| ·该地区农村信用社净息差和营业收入结构 | 第49-51页 |
| ·LD联社的利率敏感性缺口报告 | 第51-53页 |
| ·标准利率冲击模拟:未扣除活期存款和存款准备金的情形 | 第53-56页 |
| ·标准利率冲击模拟:扣除活期存款和存款准备金的情形 | 第56-58页 |
| 本章小结 | 第58-60页 |
| 6. 银行经济价值的利率风险 | 第60-68页 |
| ·经济价值的利率风险 | 第60-61页 |
| ·标准久期方法的模拟 | 第61-67页 |
| ·计算久期缺口的方法 | 第61-62页 |
| ·标准久期方法的模拟 | 第62-67页 |
| 本章小结 | 第67-68页 |
| 7. 结论和展望 | 第68-71页 |
| ·主要结论 | 第68-70页 |
| ·从净利息收入的利率风险角度的总结 | 第68-69页 |
| ·从经济价值的利率风险角度的总结 | 第69页 |
| ·我国商业银行利率风险管理的对策建议 | 第69-70页 |
| ·研究的局限性和展望 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 致谢 | 第74页 |