VaR模型在中国证券市场的研究与应用
| 第一章 VaR方法的产生背景及历史沿革 | 第1-12页 |
| 第一节 VaR方法的产生背景 | 第5-8页 |
| 第二节 VaR方法的历史沿革与研究进展 | 第8-12页 |
| 一、 VaR方法的历史沿革 | 第8-9页 |
| 二、 国外、国内学者对VaR方法的研究 | 第9-12页 |
| 第二章 VaR方法的分类 | 第12-33页 |
| 第一节 VaR的定义与模型 | 第12-16页 |
| 一、 VaR的定义 | 第12-14页 |
| 二、 一般分布的VaR模型 | 第14-15页 |
| 三、 参数分布的VaR模型 | 第15-16页 |
| 第二节 VaR的计算方法 | 第16-33页 |
| 一、 解析法 | 第17-25页 |
| 二、 历史模拟法 | 第25-26页 |
| 三、 压力测试法 | 第26-27页 |
| 四、 结构化蒙特卡罗法 | 第27-29页 |
| 五、 其他方法 | 第29-33页 |
| 第三章 VaR模型的事后检验 | 第33-38页 |
| 一、 事后检验的必要性 | 第33页 |
| 二、 事后检验的基本原理 | 第33-34页 |
| 三、 事后检验的基本方法 | 第34-38页 |
| 第四章 VaR方法在中国证券市场的应用 | 第38-59页 |
| 第一节 VaR方法的应用领域 | 第38-40页 |
| 第二节 VaR方法在沪市的应用 | 第40-59页 |
| 一、 沪市常用指数收益的正态性检验 | 第41-44页 |
| 二、 各股票指数收益的异方差性 | 第44-50页 |
| 三、 VaR值的计算 | 第50-55页 |
| 四、 模型的检验 | 第55-56页 |
| 五、 实证结果分析 | 第56-58页 |
| 六、 结论 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
