基于参数、非参、半参三类模型的VaR方法的对比研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-23页 |
| 第一节 研究背景 | 第10-14页 |
| 第二节 文献回顾 | 第14-19页 |
| 一 国外部分 | 第14-17页 |
| 二 国内部分 | 第17-19页 |
| 第三节 本文研究方法、创新点和局限性 | 第19-23页 |
| 一 研究方法 | 第19-21页 |
| 二 创新性和局限性 | 第21-23页 |
| 第二章 VaR概述 | 第23-27页 |
| 第一节 VaR简介 | 第23-24页 |
| 第二节 VaR的应用及优缺点 | 第24-27页 |
| 第三章 VaR模型 | 第27-39页 |
| 第一节 参数方法 | 第27-30页 |
| 第二节 非参数方法 | 第30-34页 |
| 一 历史模拟法 | 第30-32页 |
| 二 蒙特卡罗模拟法 | 第32-34页 |
| 第三节 半参数方法 | 第34-37页 |
| 一 极值理论 | 第34-36页 |
| 二 条件自回归VaR法 | 第36-37页 |
| 第四节 小结 | 第37-39页 |
| 第四章 检验方法 | 第39-43页 |
| 第一节 失败检验法 | 第39-40页 |
| 第二节 分位损失检验 | 第40-41页 |
| 第三节 小结 | 第41-43页 |
| 第五章 实证结果 | 第43-55页 |
| 第一节 样本数据的选取 | 第43页 |
| 第二节 样本数据基本检验 | 第43-45页 |
| 一 正态性检验 | 第44页 |
| 二 ARCH效应 | 第44-45页 |
| 第三节 模型检验结果 | 第45-55页 |
| 一 失败率检验 | 第45-48页 |
| 二 分位损失检验 | 第48-55页 |
| 第六章 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 附录A | 第61-65页 |
| 一 正态分布检验 | 第61-62页 |
| 二 ARCH效应检验 | 第62-65页 |
| 附录B | 第65-87页 |
| 一 股票失败率表 | 第65-76页 |
| 二 股票的分位损失值表 | 第76-87页 |
| 致谢 | 第87页 |
